【摘要】：對(duì)我國(guó)上市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)大小和方向進(jìn)行測(cè)度分析,利用分位數(shù)回歸法、使用已上市銀行的收益率序列、采用金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的CoVar方法測(cè)度了我國(guó)上市銀行業(yè)各銀行股之間的CoVar,以測(cè)量各上市銀行與銀行業(yè)整體水平之間的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng).分析得出以下結(jié)論,即資產(chǎn)規(guī)模大、利潤(rùn)水平高的銀行股整體風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)較低,抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng);資產(chǎn)規(guī)模大、利潤(rùn)水平高的銀行股在抵御銀行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)上能力較強(qiáng);部分經(jīng)營(yíng)方式靈活、在區(qū)域市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的銀行在抵御銀行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)上能力強(qiáng)于部分全國(guó)性商業(yè)銀行;資產(chǎn)規(guī)模較大的銀行股對(duì)銀行業(yè)的整體風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)較大.以上結(jié)論對(duì)于銀行業(yè)主管部門對(duì)上市商業(yè)銀行進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)管理將提供有效參考.

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻(xiàn)】

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前3條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

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【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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8 高宇;金融異象與基金業(yè)績(jī)[D];廈門大學(xué);2008年

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本文編號(hào)：2718795