【摘要】：近年來(lái)，隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)的信用環(huán)境的進(jìn)步，惡意逃廢銀行債務(wù)的現(xiàn)象已經(jīng)不再普遍，但是社會(huì)信用環(huán)境的改善并不意味著商業(yè)銀行授信風(fēng)險(xiǎn)的減小。同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇、全球經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)，都使銀行授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)形中也被加大。我國(guó)政策性經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實(shí)使我國(guó)經(jīng)濟(jì)免于跌入波底，但也在一定程度上掩蓋了近年來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)一直沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)真正考驗(yàn)的事實(shí)，也掩蓋了商業(yè)銀行所應(yīng)暴露的真實(shí)授信風(fēng)險(xiǎn)。如何站在商業(yè)銀行自身立場(chǎng)，充分把握國(guó)內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)及政策環(huán)境，尋求符合自身?xiàng)l件的授信風(fēng)險(xiǎn)管理方法，是促使筆者進(jìn)行本項(xiàng)研究的背景。 本文先從理論入手，對(duì)國(guó)內(nèi)外當(dāng)前授信風(fēng)險(xiǎn)管理研究現(xiàn)狀進(jìn)行了比較分析，然后對(duì)本文涉及的相關(guān)概念和內(nèi)涵進(jìn)行了概述，從而為后文的實(shí)證分析和問(wèn)題研究打下了理論基礎(chǔ)。為更好的研究授信風(fēng)險(xiǎn)管理工作在基層行的開(kāi)展情況，本文以煙臺(tái)中行的數(shù)據(jù)為例，做了較為全面的實(shí)證分析。不僅分析了煙臺(tái)中行的授信結(jié)構(gòu)狀況和資產(chǎn)質(zhì)量狀況，也介紹了煙臺(tái)中行的授信風(fēng)險(xiǎn)管理狀況。本文還對(duì)從2008年以來(lái)的數(shù)據(jù)樣本進(jìn)行了相關(guān)系數(shù)分析及多元線性回歸分析，從分析結(jié)果及回歸方程中總結(jié)出與資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)的幾個(gè)因素之間的關(guān)系，以及這幾個(gè)因素分別與資產(chǎn)質(zhì)量之間的關(guān)系。其中授信余額與BBB級(jí)以上客戶授信余額占比存在最為顯著的線性關(guān)系，說(shuō)明該行風(fēng)險(xiǎn)管理工作中，客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)已較為有效地落實(shí)；授信余額與抵質(zhì)押擔(dān)保率存在較為顯著的負(fù)相關(guān)線性關(guān)系，這說(shuō)明該行在風(fēng)險(xiǎn)緩釋條件的落實(shí)中，沒(méi)有充分利用抵押或質(zhì)押擔(dān)保條件，對(duì)于新客戶授信，第二還款來(lái)源仍以保證或信用方式為主。多元線性回歸方程推測(cè)出該行的授信風(fēng)險(xiǎn)管理狀況較好，2008年至2011年資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，并未顯著造成不良資產(chǎn)的增長(zhǎng)，反而由于控制措施得當(dāng)，不良授信資產(chǎn)率因授信規(guī)模的增長(zhǎng)而逐步降低。 實(shí)證分析的結(jié)論是后文進(jìn)行深入研究的依據(jù)，在實(shí)證分析的基礎(chǔ)上，本文從管理層面和操作層面，對(duì)煙臺(tái)中行授信風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題進(jìn)行了拓展分析。管理層面上存在的問(wèn)題主要有相關(guān)部門職責(zé)不清，審貸未完全分離；全員風(fēng)險(xiǎn)管理文化未完全建立；激勵(lì)約束機(jī)制不對(duì)稱；面臨其他潛在風(fēng)險(xiǎn)。操作層面上存在的問(wèn)題主要有缺乏有效的信貸分析工具；客戶評(píng)級(jí)系統(tǒng)有待完善；貸后管理工作不到位；擔(dān)保方式的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用不明顯。針對(duì)前文提出的一些問(wèn)題，本文繼續(xù)提出相應(yīng)的意見(jiàn)建議。管理層面上的建議有加快建立完善授信風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制制度；建立全面、全流程、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理體系；實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理流程改造計(jì)劃，優(yōu)化激勵(lì)約束機(jī)制；吸納信貸組合管理，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)。操作層面上的建議有創(chuàng)新信貸分析工具；進(jìn)一步優(yōu)化客戶評(píng)級(jí)系統(tǒng)；建立貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系；加強(qiáng)考核，，重視擔(dān)保條件的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用。
【學(xué)位授予單位】：中國(guó)海洋大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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