【摘要】：股指期貨跨期套利對(duì)于股指期貨市場(chǎng)有效運(yùn)行有著較為重要的意義,股指期貨跨期套利成功與否的關(guān)鍵在于能否基于特定的模型識(shí)別合約間價(jià)差是否處于異常水平。基于兩種不同的現(xiàn)象和理論提出的指導(dǎo)股指期貨跨期套利的兩種模型和方法,即基于持有成本定價(jià)理論的無(wú)套利區(qū)間模型和基于均值回復(fù)理論的移動(dòng)平均套利模型,對(duì)股指期貨跨期套利的實(shí)施具有一定的借鑒意義。

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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6 山q，

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