【摘要】：囿于數據可得性,傳統(tǒng)波動率模型使用的數據頻率最高頻率一般為日。隨著技術進步,更高頻率數據越來越引起研究者們的關注。應用高頻數據可以在以下諸方面提升人們對于波動率的認識:(1)更好地了解波動率的動態(tài)特征;(2)有助于建立新的波動率模型,更準確地預測波動率;(3)作為一個更精確的波動率度量指標用于評價不同模型的預測結果,并為更復雜的模型提供估計工具;(4)能夠識別波動率的不同組成部分,為金融理論和實踐提供更多的對象和工具。本文就近年來基于高頻數據的波動率建模及應用的研究進行評述和總結。
[Abstract]:Due to the availability of data, the maximum frequency of data used in the traditional volatility model is generally day. With the development of technology, higher frequency data have attracted more and more attention from researchers. The application of high-frequency data can enhance the understanding of volatility in the following aspects: (1) better understanding of the dynamic characteristics of volatility; (2) contribute to the establishment of new volatility models. More accurate prediction of volatility; (III) use as a more accurate measure of volatility to evaluate forecasting results for different models and provide estimation tools for more complex models; (iv) be able to identify different components of volatility, Provide more objects and tools for financial theory and practice. This paper reviews and summarizes the research on volatility modeling and application based on high frequency data in recent years.
【分類號】：F224;F830

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