本文選題：商業(yè)銀行 + 貸款風險　； 參考：《東北大學(xué)》2014年碩士論文

【摘要】：開始于2007年中期的金融危機逐漸由美國蔓延到世界范圍,導(dǎo)致很多大型的跨國投資銀行及其他金融機構(gòu)虧損和倒閉,蒙古國也受到了影響。不僅僅在美國,在其他許多國家,以有價證券抵押固定資產(chǎn)的貸款模型也得到迅速發(fā)展,而由此產(chǎn)生的貸款風險成為導(dǎo)致整個國家金融危機的重要原因之一。蒙古國商業(yè)性銀行運用貸款組合防范貸款風險已成了一重要趨勢。商業(yè)銀行處于高風險的經(jīng)營環(huán)境中,使其有必要及時定期分析由外部環(huán)境和市場變動所帶來的風險。對于商業(yè)銀行所面臨的諸多風險,貸款風險居于首要地位。因此經(jīng)常測度貸款風險管理,并察覺其變動性質(zhì),了解發(fā)生風險的原因以及實施防范風險管理政策對于商業(yè)銀行的經(jīng)營十分重要。本文首先對商業(yè)銀行風險管理國內(nèi)外研究現(xiàn)狀進行闡述,接著通過SOCELB模型、馬克維茨模型以及ASRF模型等計量模型對銀行面臨的貸款風險進行分析。同時,分析了宏觀經(jīng)濟因素對金融行業(yè)貸款風險的影響以及度量蒙古國商業(yè)發(fā)展銀行借款方風險的可行性。最后得出結(jié)論。本文的結(jié)論是,宏觀經(jīng)濟因素對商業(yè)銀行的貸款風險所產(chǎn)生的影響比較大。資產(chǎn)質(zhì)量下降取決于借款方自身特殊情形和市場行情,經(jīng)濟增長的情形下形成貸款風險的可能性較小；經(jīng)濟蕭條時市場條件不穩(wěn)定、物價水準和失業(yè)率高,借款方不償還貸款的可能性增加。此外,如果在某一個行業(yè)集中貸款的情形下會增加風險。因此管理貸款風險,采取保證貸款業(yè)務(wù)所得收入最高水準、貸款風險最低水準的有效措施,商業(yè)銀行有必要制定經(jīng)營業(yè)務(wù)系統(tǒng)的完善政策。而制定出合理的貸款組合對其有效防范貸款風險起著重要作用,為保證其有效運作,商業(yè)銀行不僅應(yīng)在風險低行業(yè)發(fā)放貸款,也有必要在風險高、效益高行業(yè)發(fā)放貸款組合。
[Abstract]:The financial crisis, which began in mid-2007, gradually spread from the United States to the world, causing losses and failures of large multinational investment banks and other financial institutions, which also affected Mongolia. Not only in the United States, but also in many other countries, the loan model of fixed assets mortgaged by marketable securities has also developed rapidly, and the loan risk has become one of the important reasons leading to the national financial crisis. It has become an important trend for commercial banks of Mongolia to use loan portfolio to guard against loan risk. Commercial banks are in a high-risk business environment, which makes it necessary to analyze the risks caused by the external environment and market changes in a timely and regular manner. For the commercial banks facing many risks, loan risk is in the first place. Therefore, it is very important for commercial banks to measure loan risk management, detect its changing nature, understand the causes of risk and implement risk prevention policy. In this paper, the current research situation of commercial bank risk management at home and abroad is expounded, and then the loan risk is analyzed by SoCELB model, Markowitz model and ASRF model. At the same time, it analyzes the influence of macroeconomic factors on the loan risk of the financial industry and the feasibility of measuring the risk of the borrowers of the Mongolian Commercial Development Bank. Finally, a conclusion is drawn. The conclusion of this paper is that macroeconomic factors have great influence on the loan risk of commercial banks. The decline in the quality of assets depends on the borrower's own special circumstances and market conditions, and the likelihood of forming loan risks in the case of economic growth is low; market conditions are unstable and prices and unemployment are high in times of economic depression. Borrowers are more likely not to repay their loans. In addition, if a particular industry in the case of centralized loans will increase risk. Therefore, it is necessary for commercial banks to formulate a perfect policy to manage loan risk and take effective measures to ensure the highest income level and the lowest loan risk level. In order to ensure its effective operation, commercial banks should not only issue loans in low risk industries, but also need to issue loan portfolios in high risk and high efficiency industries.
【學(xué)位授予單位】：東北大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F831.1

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