本文選題：RAROC + 因子模型��； 參考：《運籌與管理》2012年06期

【摘要】：通過構建貸款利率因子模型和RAROC因子模型,以反映RAROC源自宏觀經(jīng)濟因素等的波動風險;建立了經(jīng)濟增長貢獻視角下多目標信貸配置因子模型,其目標為:(1)使RAROC波動率最小;(2)使貸款配置對經(jīng)濟增長貢獻率最大;(3)信貸組合與區(qū)域經(jīng)濟結構差異較小,以期獲得兼顧風險控制和推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的貸款配置方法。利用某銀行數(shù)據(jù)實證分析并進行壓力測試,給出了該行收益目標RAROC的合理區(qū)間,并發(fā)現(xiàn):RAROC越大,貸款組合風險也越大,且貸款配置集中趨勢越明顯;房地產(chǎn)業(yè)對該行風險影響最大,而工業(yè)部門發(fā)展穩(wěn)定,有助于提升經(jīng)濟增長的貢獻率。
[Abstract]:Through constructing loan interest rate factor model and RAROC factor model to reflect the fluctuation risk of RAROC derived from macroeconomic factors, the multi-objective credit allocation factor model under the perspective of economic growth contribution is established. Its goal is: 1) making RAROC volatility minimum / 2) making loan allocation the biggest contribution rate to economic growth the difference between credit mix and regional economic structure is small, in order to obtain a loan allocation method that takes into account risk control and promotes regional economic development. Based on the empirical analysis and stress test of a certain bank data, the reasonable range of RAROC is given, and it is found that the bigger the ratio of RAROC is, the greater the risk of loan portfolio is, and the more obvious the trend of concentrated loan allocation is. Real estate has the biggest impact on the bank's risk, while the industrial sector is stable, helping to boost the contribution of economic growth.
【作者單位】： 大連理工大學工商管理學院;
【基金】：國家自然科學基金(71171032) 教育部博士點基金(20090041110009) 中央高校基本科研業(yè)務費專項資金(DUT11RW202,DUT10ZD107,DUT10RW107)
【分類號】：F224;F830.5

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：2038150