本文選題：金融壓力指數(shù) + 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)�。� 參考：《金融論壇》2012年02期

【摘要】：本文依據(jù)有代表性的金融指標(biāo)的結(jié)構(gòu)化特點(diǎn),構(gòu)建具有時(shí)效性的金融壓力指數(shù)以識(shí)別中國(guó)金融體系的壓力,運(yùn)用馬爾可夫區(qū)制轉(zhuǎn)移模型(MS-VAR)研究中國(guó)金融體系壓力的區(qū)制特征,并利用Granger線(xiàn)性與非線(xiàn)性因果關(guān)系檢驗(yàn)驗(yàn)證了金融壓力與工業(yè)增加值的增長(zhǎng)關(guān)系。研究表明,2008年以來(lái),中國(guó)金融壓力較高;2010年一季度后金融壓力有所降低但是波動(dòng)較大;金融壓力指數(shù)對(duì)工業(yè)增加值有顯著地線(xiàn)性和非線(xiàn)性Granger影響;對(duì)金融壓力指數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)的結(jié)果表明,中國(guó)金融系統(tǒng)壓力在2011年下半年以后處于低壓力區(qū)制的高位置波動(dòng),并有轉(zhuǎn)向高壓力區(qū)制的趨勢(shì),金融系統(tǒng)表現(xiàn)為不穩(wěn)定。
[Abstract]:According to the structural characteristics of representative financial indicators, this paper constructs a time-sensitive financial pressure index to identify the pressure of China's financial system, and studies the regional characteristics of pressure in China's financial system by using the Markov region system transfer model (MS-VAR). The linear and nonlinear causality test of Granger is used to verify the relationship between financial pressure and industrial added value. The results show that the financial pressure in China has been high since 2008, the financial pressure has decreased but fluctuated since the first quarter of 2010, and the financial pressure index has a significant linear and nonlinear Granger effect on industrial value added. The prediction results of the financial pressure index show that the pressure of Chinese financial system fluctuates in the high position of the low pressure zone system after the second half of 2011, and tends to shift to the high pressure zone system, and the financial system is unstable.
【作者單位】： 吉林大學(xué)商學(xué)院;吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心;
【基金】：教育部人文社科重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目(07JJD790131)(2009JJD790015) 國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目(10ZD&010)、(10ZD&006)
【分類(lèi)號(hào)】：F832;F124;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1847513