本文關(guān)鍵詞： 石油價格沖擊 經(jīng)濟波動 貨幣供應(yīng)機制 政策前沿　出處：《中國管理科學》2012年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文通過構(gòu)建一個包含石油價格沖擊的DSGE模型,基于經(jīng)濟波動風險的最小化,研究了石油價格沖擊對中國貨幣供應(yīng)機制的影響。在模型結(jié)構(gòu)參數(shù)貝葉斯估計的基礎(chǔ)上,通過貨幣政策前沿的比較分析,回答了中國貨幣供應(yīng)機制是否應(yīng)該對石油價格沖擊做出反應(yīng)以及應(yīng)該如何反應(yīng)的政策問題。研究結(jié)果表明,中國當前的貨幣供應(yīng)機制并沒有對石油價格沖擊做出顯著的反應(yīng),但為了減小經(jīng)濟波動的風險,中國的貨幣供應(yīng)機制在對產(chǎn)出增長和通貨膨脹反應(yīng)的同時,對石油價格沖擊做出反應(yīng)具有必要性。
[Abstract]:In this paper, we construct a DSGE model including oil price shocks and study the influence of oil price shocks on China's money supply mechanism based on the minimization of economic volatility risk. Based on the Bayesian estimation of the structural parameters of the model, this paper studies the impact of oil price shocks on China's money supply mechanism. Through the comparative analysis of the frontier of monetary policy, the paper answers the policy questions about whether China's money supply mechanism should react to the oil price shock and how it should react. China's current money supply mechanism does not respond significantly to oil price shocks, but in order to reduce the risk of economic volatility, China's money supply mechanism responds to both output growth and inflation. It is necessary to respond to oil price shocks.
【作者單位】： 武漢工業(yè)學院經(jīng)濟與管理學院;華中科技大學經(jīng)濟學院;中國銀行測試中心;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71171090)
【分類號】：F426.22;F822;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1553807