本文關鍵詞： 信用卡 市場細分 持卡人 特約商戶 社會網(wǎng)絡分析 數(shù)據(jù)挖掘 客戶價值評價 信用風險　出處：《北京理工大學》2014年博士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：信用卡市場細分可以提高商業(yè)銀行信用卡業(yè)務的管理水平和經(jīng)營能力,然而現(xiàn)有的市場細分研究和實踐存在一些問題，難以滿足信用卡業(yè)務快速發(fā)展的需要。從研究的數(shù)量上看，現(xiàn)有的研究針對持卡人進行市場細分研究的較多，而針對特約商戶進行研究的較少。從研究的視角看，信用卡持卡人的細分多以信用卡客戶的價值評價為基礎，關注持卡用戶的商業(yè)價值，很少同時考慮持卡用戶的信用風險；特約商戶的細分則根據(jù)行業(yè)的不同設定不同的回傭費率政策，很少考慮商業(yè)銀行的實際管理需求。從商業(yè)銀行的營銷管理上看，現(xiàn)有的細分沒有考慮到特約商戶和持卡用戶的關聯(lián)，現(xiàn)實采用的營銷策略沒有針對性，常常成了擺設，達不到促銷的目的。針對以上問題，本研究從信用卡的交易數(shù)據(jù)出發(fā)，以數(shù)據(jù)挖掘技術為支撐，提出了持卡人和特約商戶的市場細分模型，希望為商業(yè)銀行的信用卡市場細分管理提供有效的方法。 針對現(xiàn)有的持卡人市場細分較少同時考慮信用風險的問題，提出了基于RFM客戶價值評價的信用卡持卡人的市場細分模型RFMDA。提出的模型基于信用卡持卡人消費交易數(shù)據(jù)，在最近購買時間(Recency)、購買頻率(Frequency)和總購買金額M(Monetary Value)三個變量的基礎上，將信用卡持卡人的風險因素引入價值評價中，增加逾期拖欠風險(Default)和疑似套現(xiàn)風險(Arbitrage)兩個變量，通過K-means++聚類算法將信用卡持卡人劃分為9個簇，按照聚類中心的特征將持卡人分為9類，分別對應高中低價值和高中低風險的持卡人，為信用卡持卡人的營銷管理決策提供了更實用和有效的細分決策。實驗對比研究證實了RFMDA模型比RFM模型能更好地對持卡人分類，更有實用價值和有效。 針對目前特約商戶數(shù)量急劇增加與商業(yè)銀行人手不足、監(jiān)管不力的矛盾，提出了基于隨機森林算法的特約商戶細分決策模型MSBRF。該模型基于信用卡消費交易數(shù)據(jù)中的特約商戶交易數(shù)據(jù)，，從特約商戶的消費交易數(shù)據(jù)出發(fā)，提出了識別特約商戶風險特征和細分商戶的10個決策變量，采用隨機森林算法通過對部分樣本的學習構(gòu)建分類器，并采用該分類器實現(xiàn)對其它特約商戶的分類，發(fā)現(xiàn)可能存在風險的特約商戶，滿足商業(yè)銀行對特約商戶監(jiān)管的實際需要。實驗結(jié)果驗證了模型可以有效性地對特約商戶分類，與決策樹算法相比，隨機森林算法具有更好的性能，和其它分類算法相比，隨機森林算法可以評價10個決策變量在細分決策中的重要性，這為特約商戶的實際管理提供了重要參考。 針對實際管理中較少考慮信用卡持卡人與特約商戶的關聯(lián)，營銷政策缺少針對性的問題，提出了持卡人和特約商戶的社會網(wǎng)絡分析細分模型。該模型融合了持卡人和特約商戶兩類消費交易數(shù)據(jù)，根據(jù)信用卡的消費交易記錄，建立信用卡持卡人和特約商戶的關聯(lián)關系，并以此為基礎建立信用卡持卡人和特約商戶的消費交易關聯(lián)社會網(wǎng)絡，采用社會網(wǎng)絡分析中的島嶼分析方法發(fā)現(xiàn)交易密切的持卡人和商戶群體，為信用卡監(jiān)管提供參考。基于信用卡持卡人和特約商戶的交易關系，利用不同信用卡持卡人與同一特約商戶的交易關系，建立信用卡持卡人之間的關聯(lián)關系和網(wǎng)絡，同理，利用不同特約商戶與同一信用卡持卡人的交易關系，建立特約商戶之間的關聯(lián)關系及網(wǎng)絡。利用社會網(wǎng)絡分析中的Clique(派系)發(fā)現(xiàn)和Community(社區(qū))發(fā)現(xiàn)算法，在持卡人網(wǎng)絡和特約商戶網(wǎng)絡中發(fā)現(xiàn)關聯(lián)緊密的持卡人群體和特約商戶群體，為精細化的市場營銷細分策略提供重要依據(jù)。實驗結(jié)果證實了提出的方法能發(fā)現(xiàn)關聯(lián)緊密的群體。
[Abstract]:The credit card market segmentation can improve the commercial bank credit card business management level and operation ability, but the research and practice of market segmentation existing problems, difficult to meet the needs of the rapid development of credit card business. From the research of quantity, the existing research on market segmentation for the cardholder more, and to study the merchants less. From the research perspective, the Credit Card Cardholder's credit card to subdivide customer value assessment based on the commercial value of the card user, while rarely consider the user's credit card risk; merchants subdivision according to different industry set different rebate rate policy, rarely consider the business bank the actual management needs from the marketing management of commercial bank's point of view, the existing segmentation does not take into account the associated merchants and cardholders, reality mining 鐢ㄧ殑钀ラ攢絳栫暐娌℃湁閽堝鎬

本文編號：1473799