發(fā)布時(shí)間：2018-10-16 15:37

【摘要】：金融工程對(duì)均值回歸的跳躍擴(kuò)散的模型首先是應(yīng)用于利率的預(yù)測(cè)與定價(jià)方面。這方面最早應(yīng)追溯至Merton對(duì)利率的研究以及在由此發(fā)展而來的無套利模型,代表作有Hull-White模型、Ho-Lee模型等。Das[1,2]則明確指出了利率市場(chǎng)中的跳躍行為,并且認(rèn)為可以把跳躍以及非跳躍部分分開估計(jì),各部分相互獨(dú)立,即復(fù)合的跳躍-擴(kuò)散模型。當(dāng)然,金融模型都具備有一定的通用性,即只要滿足模型的設(shè)定條件,價(jià)格走勢(shì)與利率走勢(shì)也將具備同樣的規(guī)律,其中就包括電力價(jià)格的預(yù)測(cè)問題。
[Abstract]:This aspect should be traced back to Merton's research on interest rate and the non-arbitrage model developed therefrom. The representative works are Hull-White model, Ho-Lee model, etc. Das [1] clearly points out the jump behavior in interest rate market. And it is considered that the jump and non-jump parts can be estimated separately, and each part is independent of each other, that is, the compound hopping diffusion model. Of course, the financial models have a certain universality, that is, as long as the model conditions are satisfied, the price trend and the interest rate trend will also have the same law, including the electricity price prediction.
【作者單位】： 中南民族大學(xué);
【分類號(hào)】：F416.61

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2274813