本文關(guān)鍵詞：基于壓力測(cè)試對(duì)我國(guó)上市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：2013年6月20日，銀行間隔夜回購(gòu)利率最高達(dá)到史無(wú)前例的30%，7天回購(gòu)利率最高達(dá)到28%。在近年來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間里，這兩項(xiàng)利率往往不到3%。這次錢(qián)慌危機(jī)不僅對(duì)資本市場(chǎng)上二級(jí)市場(chǎng)的較大沖擊使得上證指數(shù)單日跌幅超過(guò)5%，還殃及了一級(jí)市場(chǎng)，僅在6月20日，就有4家發(fā)行人發(fā)布公告，宣布推遲或變更債券發(fā)行計(jì)劃。這次危機(jī)說(shuō)明了我國(guó)的商業(yè)銀行在某種程度上為逃避金融監(jiān)管、提高競(jìng)爭(zhēng)力和滿(mǎn)足自身利益，銀行在經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)常常忽視風(fēng)險(xiǎn)性和流動(dòng)性原則，通過(guò)表外業(yè)務(wù)等方式將資金大量投放到流動(dòng)性較差的房地產(chǎn)和政府平臺(tái)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，導(dǎo)致銀行資產(chǎn)存在明顯的“信貸固化”傾向。 本文從商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義出發(fā)，列舉出商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論的演變進(jìn)程，介紹了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要管理方法。從商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債微觀結(jié)構(gòu)和外部宏觀環(huán)境全面分析我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，然后對(duì)存貸比、流動(dòng)性覆蓋比率和流動(dòng)比率三個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行指標(biāo)。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，選取了八個(gè)具有代表性的影響因素與商業(yè)銀行流動(dòng)比率進(jìn)行灰色關(guān)聯(lián)度分析，，并對(duì)完成后的關(guān)聯(lián)度大小排序，選擇出關(guān)聯(lián)度比較大的風(fēng)險(xiǎn)因子。利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型建立流動(dòng)比率與股權(quán)占比、法定存款準(zhǔn)備金率、銀行間的拆借利率三者之間的關(guān)系，得出的商業(yè)銀行流動(dòng)性與股權(quán)占比和銀行間的拆借利率正向變動(dòng)，與法定存款準(zhǔn)備金率反向變動(dòng)。 在建立流動(dòng)比率與股權(quán)占比、法定存款準(zhǔn)備金率、銀行間的拆借利率三者之間關(guān)系的基礎(chǔ)上，對(duì)16家上市銀行分別進(jìn)行敏感性壓力測(cè)試和情景壓力測(cè)試，壓力測(cè)試結(jié)果表明我國(guó)上市銀行流動(dòng)性整體良好，與監(jiān)管要求的25%流動(dòng)比率有一定的緩沖。結(jié)合壓力測(cè)試結(jié)果與效果，對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性趨勢(shì)論述，以及商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和構(gòu)建壓力測(cè)試的模型提出相關(guān)建議。
【關(guān)鍵詞】：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 灰色關(guān)聯(lián) 商業(yè)銀行壓力測(cè)試
【學(xué)位授予單位】：浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 第一章 緒論10-18
• 第一節(jié) 研究的背景和意義10-11
• 第二節(jié) 文獻(xiàn)綜述11-15
• 第三節(jié) 論文的研究?jī)?nèi)容，思路和方法15-16
• 第四節(jié) 本文的創(chuàng)新點(diǎn)16-18
• 第二章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論基礎(chǔ)18-30
• 第一節(jié) 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義18
• 第二節(jié) 商業(yè)銀行流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)管理理論18-21
• 第三節(jié) 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因21-26
• 第四節(jié) 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)26-28
• 第五節(jié) 商業(yè)銀行潛在流動(dòng)性分析28-30
• 第三章 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)模型的構(gòu)建30-43
• 第一節(jié) 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)模型變量的選擇30-32
• 第二節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型風(fēng)險(xiǎn)因子的篩選32-35
• 第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的建模35-43
• 第四章 壓力測(cè)試?yán)碚撆c壓力測(cè)試實(shí)踐43-54
• 第一節(jié) 壓力測(cè)試的相關(guān)理論43-49
• 第二節(jié) 商業(yè)銀行流動(dòng)性壓力測(cè)試的實(shí)證分析49-54
• 第五章 對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理建議54-57
• 第一節(jié) 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)完善自身資產(chǎn)結(jié)構(gòu)54-55
• 第二節(jié) 合理構(gòu)建壓力測(cè)試的模型55-56
• 第三節(jié) 進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)銀行流動(dòng)性的監(jiān)管56-57
• 結(jié)論57-58
• 參考文獻(xiàn)58-60
• 致謝60-61

【參考文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：基于壓力測(cè)試對(duì)我國(guó)上市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：329063