【目的/意義】以我國金融業(yè)各個部門為研究對象,從動態(tài)關(guān)聯(lián)性角度出發(fā)研究各部門間的金融風(fēng)險傳染效應(yīng)。【設(shè)計/方法】首先運用廣義方差分解方法構(gòu)建靜態(tài)關(guān)聯(lián)度矩陣,確定各個部門關(guān)聯(lián)度的方向及強度,隨后通過滾動窗口預(yù)測方法測算金融市場各個部門的動態(tài)關(guān)聯(lián)度,刻畫各部門的風(fēng)險傳染網(wǎng)絡(luò)。【結(jié)論/發(fā)現(xiàn)】研究發(fā)現(xiàn):1.我國金融部門之間有顯著的關(guān)聯(lián)性;2.極端事件的發(fā)生能夠加強我國金融部門間的聯(lián)動性;3.金融部門之間的風(fēng)險傳染網(wǎng)絡(luò)具有動態(tài)關(guān)聯(lián)性。 

【文章來源】：電子科技大學(xué)學(xué)報(社科版). 2020,22(01)

【文章頁數(shù)】：9 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3007191