本文關(guān)鍵詞：我國(guó)中小銀行房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：自98年亞洲金融危機(jī)以來(lái),為改善國(guó)內(nèi)消費(fèi)不振的事實(shí),我國(guó)大力推動(dòng)房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。近10年間,商品房?jī)r(jià)格大幅單邊上漲,以房地產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)其他行業(yè)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)成為我國(guó)GDP增長(zhǎng)的主要方式之一。在此期間,商業(yè)銀行為房地產(chǎn)業(yè)提供了大量的資金支持,也從房地產(chǎn)行業(yè)中獲得了高額的利潤(rùn)。然而當(dāng)商業(yè)銀行將房地產(chǎn)銷(xiāo)售價(jià)格階梯式增長(zhǎng)納入項(xiàng)目評(píng)估的正常預(yù)測(cè),將房地產(chǎn)業(yè)設(shè)定為優(yōu)先支持的信貸行業(yè),房地產(chǎn)泡沫風(fēng)險(xiǎn),也就成為了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范的重中之重。自2006年起,銀監(jiān)會(huì)就多次下發(fā)文件,要求商業(yè)銀行開(kāi)展相關(guān)壓力測(cè)試工作。2014年1月,銀監(jiān)會(huì)再次召開(kāi)全國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督工作會(huì)議,提出要堅(jiān)定不移地防控系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn),防控房地產(chǎn)貸款等重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn),防范個(gè)別企業(yè)資金鏈斷裂可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)傳染。我國(guó)中小銀行具有規(guī)模小、資金實(shí)力不強(qiáng)、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)分配不合理等特點(diǎn),致使中小銀行發(fā)展房地產(chǎn)貸壓力測(cè)試存在一系列問(wèn)題。因此,對(duì)中小銀行開(kāi)展房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試具有必要性。本文沿著提出問(wèn)題—分析問(wèn)題—解決問(wèn)題的分析思路,從中小銀行房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試的工作目標(biāo)、工作特點(diǎn)等方面進(jìn)行剖析,通過(guò)壓力測(cè)試?yán)碚撃Ｐ偷倪m用性分析,利用實(shí)證模型預(yù)測(cè)不同情景假設(shè)下的宏觀壓力并據(jù)此測(cè)算其對(duì)案例銀行房地產(chǎn)貸款的影響,證明所提出的測(cè)試模型能夠切實(shí)有效地解決中小銀行房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試問(wèn)題。首先對(duì)壓力測(cè)試概念進(jìn)行界定,針對(duì)壓力測(cè)試研究的國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)進(jìn)行系統(tǒng)梳理；之后通過(guò)商業(yè)銀行開(kāi)展壓力測(cè)試背景、意義出發(fā),分析近十多年來(lái)房地產(chǎn)政策形勢(shì),對(duì)中小銀行房地產(chǎn)貸款進(jìn)行分析,指出制約其發(fā)展的信用風(fēng)險(xiǎn)因素；比較房地產(chǎn)壓力測(cè)試四種模型,提出我國(guó)中小商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的適用模型為Merton-Vasicek模型,針對(duì)我國(guó)中小商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試工作的特殊性,探討Merton-Vasicek模型的局限性并利用改進(jìn)后的Merton-Vasicek模型方法對(duì)案例銀行房地產(chǎn)貸款數(shù)據(jù)進(jìn)行壓力測(cè)試,對(duì)每一個(gè)步驟給出具體的方法介紹并展示壓力測(cè)試的遷徙結(jié)果。最后從建立房地產(chǎn)貸款信用評(píng)級(jí)體系、完善房地產(chǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)等方面提出一系列可行性政策建議。
【關(guān)鍵詞】：中小銀行 房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試 Merton-Vasicek模型 風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)遷徙
【學(xué)位授予單位】：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F299.23;F832.45
【目錄】：

• 內(nèi)容摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 引言10-20
• 1.1 選題背景與研究意義10-12
• 1.1.1 選題背景10-11
• 1.1.2 研究意義11-12
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及述評(píng)12-17
• 1.2.1 國(guó)際研究理論與實(shí)踐12-14
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究理論與實(shí)踐情況14-16
• 1.2.3 研究述評(píng)16-17
• 1.3 研究?jī)?nèi)容與研究方法17-18
• 1.3.1 研究思路17
• 1.3.2 研究方法17
• 1.3.3 研究?jī)?nèi)容17-18
• 1.4 本文創(chuàng)新與不足18-20
• 1.4.1 本文的創(chuàng)新18
• 1.4.2 本文的不足18-20
• 第2章 我國(guó)商業(yè)銀行壓力測(cè)試及其意義20-26
• 2.1 商業(yè)銀行壓力測(cè)試的概念20-24
• 2.1.1 壓力測(cè)試的概念20
• 2.1.2 壓力測(cè)試的一般方法20-22
• 2.1.3 與傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工具的比較22-24
• 2.2 商業(yè)銀行壓力測(cè)試開(kāi)展的現(xiàn)狀24-25
• 2.2.1 國(guó)外商業(yè)銀行壓力應(yīng)用情況24
• 2.2.2 國(guó)內(nèi)壓力測(cè)試應(yīng)用情況24-25
• 2.3 商業(yè)銀行開(kāi)展壓力測(cè)試的意義25-26
• 2.3.1 對(duì)商業(yè)銀行防控極端風(fēng)險(xiǎn)的意義25
• 2.3.2 對(duì)監(jiān)管當(dāng)局的意義25
• 2.3.3 對(duì)機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者的意義25-26
• 第3章 我國(guó)中小銀行房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試及模型選擇26-40
• 3.1 我國(guó)中小銀行房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試的必要性26-28
• 3.1.1 我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)26-27
• 3.1.2 我國(guó)中小銀行房地產(chǎn)貸款的特征要求進(jìn)行壓力測(cè)試27-28
• 3.2 我國(guó)中小銀行房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試模型選擇28-31
• 3.2.1 現(xiàn)有模型適用性分析29-30
• 3.2.2 現(xiàn)有房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試模型的比較30-31
• 3.3 中小銀行房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試模型的選擇及改進(jìn)31-40
• 3.3.1 我國(guó)中小銀行開(kāi)展房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試的特殊性31-33
• 3.3.2 中小銀行房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試的模型選擇33-37
• 3.3.3 中小銀行房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試模型的改進(jìn)37-40
• 第4章 應(yīng)用Merton-Vasicek模型進(jìn)行房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試的案例分析40-53
• 4.1 Merton-Vasicek模型下房地產(chǎn)貸款的壓力傳導(dǎo)路徑構(gòu)建40-41
• 4.1.1 指標(biāo)選擇40
• 4.1.2 情景假設(shè)40-41
• 4.1.3 傳導(dǎo)路徑41
• 4.2 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的影響模型構(gòu)建41-45
• 4.2.1 模型變量選擇42
• 4.2.2 變量數(shù)據(jù)采集42-43
• 4.2.3 模型估計(jì)和檢驗(yàn)43-45
• 4.3 壓力測(cè)試的具體步驟45-50
• 4.3.1 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備45
• 4.3.2 中間變量測(cè)度45-48
• 4.3.3 宏觀壓力影響測(cè)度48-50
• 4.4 測(cè)試結(jié)果分析50-52
• 4.5 測(cè)試結(jié)果應(yīng)用52-53
• 第5章 應(yīng)用Merton-Vasicek模型進(jìn)行房地產(chǎn)壓力測(cè)試的對(duì)策建議53-60
• 5.1 建立中小銀行房地產(chǎn)貸款信用評(píng)級(jí)體系53-57
• 5.1.1 構(gòu)建完備的評(píng)級(jí)制度53-54
• 5.1.2 設(shè)計(jì)合理的評(píng)級(jí)流程54-55
• 5.1.3 吸納有效的評(píng)級(jí)技術(shù)55-56
• 5.1.4 加快評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用56-57
• 5.2 完善中小銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)57-60
• 5.2.1 豐富宏觀風(fēng)險(xiǎn)建模所需的外部數(shù)據(jù)57-58
• 5.2.2 提升房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理質(zhì)量58-60
• 參考文獻(xiàn)60-63
• 后記63

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 ;壓力測(cè)試[J];企業(yè)研究;2003年12期

2 黃t

本文編號(hào)：262923