【摘要】：2007年美國次貸危機的爆發(fā)，凸顯了極端事件對銀行穩(wěn)定性的威脅，使壓力測試得到各國金融機構和監(jiān)管當局的重視。中國很晚才開始關注壓力測試，而且一開始主要進行的是外匯和市場風險的壓力測試，2008年金融危機之后，才開始特別關注商業(yè)銀行的流動性壓力測試，2009年更是出臺了《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》，要求各銀行按照統(tǒng)一的方式進行流動性的壓力測試，從這時開始商業(yè)銀行才開始關注流動性的壓力測試。壓力測試作為VAR的輔助工具，可以彌補VAR在風險管理中的不足。流動性風險雖然是商業(yè)銀行必須關注的風險，但壓力測試通常只考慮市場風險。為了彌補商業(yè)銀行風險管理中的上述缺陷，本文首先介紹了有關商業(yè)銀行在流動性風險壓力測試的研究現(xiàn)狀、理論及方法，再根據(jù)已有理論和實踐，結合中國商業(yè)銀行所處的經(jīng)濟、社會環(huán)境，進行流動性壓力測試的實證分析。最后根據(jù)實證結果，分析總結中國商業(yè)銀行在流動性風險管理中的不足之處，并結合中國商業(yè)銀行的現(xiàn)狀，提出適當?shù)母倪M建議。 房地產(chǎn)行業(yè)作為中國經(jīng)濟的重要組成部分，吸引了大量的銀行資金。為了防止形成日本式的房地產(chǎn)泡沫，政府接連出臺多種政策引導房地產(chǎn)的發(fā)展，尤其是2013年出臺的房產(chǎn)稅政策，將會對房價產(chǎn)生巨大的影響，而這又會進一步影響向房地產(chǎn)業(yè)貸款銀行資金的流動性。正是針對于此，本文在構建中國商業(yè)銀行流動性壓力模型時，將房地產(chǎn)價格變動引起的資金流失作為重要的變量因子。最后根據(jù)實證結果，著重提出商業(yè)銀行防范房地產(chǎn)價格變動引起的流動性危機的措施。
【圖文】：

998-2012商業(yè)銀行存貸缺口

13圖 2-2 1988-2012 商業(yè)銀行存貸比率趨勢2.1.2 存貸款的期限結構失衡貸款期限結構與存款期限結構相匹配，是流動性風險管理的重要方式。如表 2和圖 2-3 所示，從 1998 年到 2012 年 11 月，商業(yè)銀行的中長期貸款從 24%上升56%，短期貸款則 從 70%逐步下降到 39%，，中長期貸款與短期貸款占比發(fā)生巨的反向變化，而同期的存款結構卻沒有發(fā)生相似的變化。最終商業(yè)銀行存款期限構與貸款期限結構不相匹配，在沒有其他彌補性措施的條件下，流動性缺口加大將使商業(yè)銀行潛在的流動性風險上升。
【學位授予單位】：遼寧大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F832.33

【參考文獻】

相關期刊論文 前5條

1 郭春松;商業(yè)銀行壓力測試研究[J];福建金融;2005年10期

2 巴曙松;朱元倩;;壓力測試在銀行風險管理中的應用[J];經(jīng)濟學家;2010年02期

3 楊軍,朱怡;監(jiān)管當局壓力測試規(guī)范的國際比較[J];金融縱橫;2004年03期

4 陳德勝,姚偉峰,馮宗憲;極端波動情景中的壓力測試和極值理論方法研究[J];價值工程;2004年07期

5 楊鵬;壓力測試及其在金融監(jiān)管中的應用[J];上海金融;2005年01期

相關碩士學位論文 前1條

1 高顯岳;壓力測試在我國商業(yè)銀行風險管理中的應用[D];西南財經(jīng)大學;2006年

本文編號：2540671