本文關(guān)鍵詞：基于GMDH模型和Monte Carlo模擬的商業(yè)銀行個人住房貸款風(fēng)險度量　出處：《蘭州學(xué)刊》2014年05期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：房地產(chǎn)市場的持續(xù)發(fā)展帶動了商業(yè)銀行個人住房貸款規(guī)模的迅速擴(kuò)大,同時也埋下了巨大的風(fēng)險隱患。文章首先利用GMDH模型篩選出了顯著影響個人住房貸款余額的4個因子:M2、CPI、房地產(chǎn)景氣指數(shù)和城鎮(zhèn)人均可支配收入;然后利用Monte Carlo模擬方法模擬出了未來兩年的個人住房貸款余額;進(jìn)一步地,基于VaR思想度量了個人住房貸款的短期風(fēng)險,基于國際經(jīng)驗警戒區(qū)間度量了個人住房貸款的長期風(fēng)險。研究表明未來幾年內(nèi)我國個人住房貸款余額將持續(xù)累積,風(fēng)險程度不容忽視。
[Abstract]:The sustainable development of real estate market led to the rapid expansion of the scale of individual housing loans of commercial banks, but also planted a huge risk. This paper firstly uses the GMDH model to screen out 4 factors significantly affect the balance of personal housing loans: M2, CPI, real estate boom index and urban per capita disposable income; and using Monte Carlo simulation method to simulate future two years of individual housing loans; further, the idea of VaR to measure the short-term risk of individual housing loans based on the international experience, the warning range measurement based on the long-term risk of personal housing loan. Research shows that within the next few years, China's personal housing loans will continue to accumulate, the degree of risk can not be ignored.

【作者單位】： 中南大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：湖南省博士研究生科研創(chuàng)新項目(項目編號:CX2012B108) 中南大學(xué)研究生自主探索創(chuàng)新項目(項目編號:2014zzts129)
【分類號】：F224;F832.45
【正文快照】： 一、引言隨著1998年我國福利分房的制度的逐步取消,房地產(chǎn)市場逐步走向市場化。在鼓勵城鎮(zhèn)住房建設(shè)和住房消費(fèi)的政策指引下,各大商業(yè)銀行紛紛開展了個人住房抵押貸款業(yè)務(wù),以支持居民住房消費(fèi),實現(xiàn)居民購房安居。然而,近年來我國房地產(chǎn)市場出現(xiàn)爆發(fā)式增長,尤其是在2007年金融

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1389410