基于大豆產業(yè)鏈上的大豆、豆油、豆粕期貨價格周度數據,構建三元VAR-BEKK-GARCH模型對大豆系各期貨品種間的均值溢出效應和波動溢出效應進行比較研究。研究表明,①大豆、豆油、豆粕期貨價格間存在長期整合關系;②大豆系期貨價格間存在顯著的均值溢出效應,但溢出方向在DCE和CBOT兩個市場中存在差異;③大豆系期貨價格間存在顯著的雙向波動溢出效應。 

【文章來源】：世界農業(yè). 2019年05期 CSSCI

【文章頁數】：12 頁

【文章目錄】：
1 引言
2 文獻回顧
3 研究方法
    3.1 數據選取、處理與統(tǒng)計描述
    3.2 研究模型
4 實證分析
    4.1 均值溢出效應分析
    4.2 波動溢出效應分析
5 結論與建議
    5.1 結論
    5.2 政策建議


【參考文獻】：
期刊論文
[1]大豆市場政策干預對大豆國際價格的影響[J]. 王文亭,衛(wèi)龍寶,王倩倩.  中國農村經濟. 2018(09)
[2]臨時收儲政策改為目標價格制度促進大豆擴種了么?——基于雙重差分方法的分析[J]. 賀超飛,于冷.  中國農村經濟. 2018(09)
[3]我國肉牛產業(yè)鏈價格非線性波動及傳遞特征分析[J]. 石自忠,王明利,胡向東,崔姹.  中國農業(yè)大學學報. 2017(08)
[4]期貨市場金融化、投機誘導與大豆期貨價格波動——基于CBOT大豆期貨市場數據的實證分析[J]. 錢煜昊,曹寶明,趙霞.  農業(yè)技術經濟. 2017(02)
[5]國內外市場間大豆價格波動溢出效應分析[J]. 林學貴.  農業(yè)展望. 2016(11)
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[7]中國食用植物油消費發(fā)展及展望[J]. 李淞淋,張雯麗.  農業(yè)展望. 2016(09)
[8]國內畜禽價格溢出效應的對比分析——全產業(yè)鏈視角[J]. 高群,宋長鳴.  中國農村經濟. 2016(04)
[9]我國目標價格政策對大豆產品價格的影響分析[J]. 朱寧,劉慧,秦富.  價格理論與實踐. 2015(09)
[10]中國糧食市場開放與國際糧食價格波動——基于糧食價格波動溢出效應的分析[J]. 李光泗,曹寶明,馬學琳.  中國農村經濟. 2015(08)

博士論文
[1]中國小麥和棉花價格波動研究[D]. 朱海燕.中國農業(yè)大學 2015
[2]中國農產品期貨市場功能與現貨市場關系研究[D]. 康敏.中國農業(yè)大學 2005

碩士論文
[1]我國期貨市場服務豆類產業(yè)研究[D]. 陳志偉.暨南大學 2012



本文編號：2942358