本文關(guān)鍵詞：方差分保費(fèi)原則下相依多險(xiǎn)種模型的最優(yōu)再保險(xiǎn)

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【摘要】：采用共同沖擊型相依多險(xiǎn)種模型刻畫保險(xiǎn)公司的索賠風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程,按照方差分保費(fèi)原則計(jì)算再保險(xiǎn)費(fèi),研究最小化破產(chǎn)概率的再保險(xiǎn)問(wèn)題.通過(guò)擴(kuò)散逼近并利用動(dòng)態(tài)規(guī)劃原理,得到了顯式最優(yōu)策略和值函數(shù).與采用期望值分保費(fèi)原則比較,發(fā)現(xiàn)最優(yōu)分保形式和自留風(fēng)險(xiǎn)水平均不相同;與最大化期望指數(shù)效用的結(jié)果比較,發(fā)現(xiàn)最優(yōu)分保比例除了與安全負(fù)載相關(guān),還與索賠分布、計(jì)數(shù)過(guò)程以及直接保險(xiǎn)費(fèi)收入率c有關(guān).最后,結(jié)合數(shù)值算例揭示了相依參數(shù)的動(dòng)態(tài)影響以及最優(yōu)策略與c的敏感相關(guān)性.
【作者單位】： 上海理工大學(xué)管理學(xué)院;淮北師范大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 方差分保費(fèi)原則 相依多險(xiǎn)種模型 最優(yōu)再保險(xiǎn) 破產(chǎn)概率
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11171221) 安徽省自然科學(xué)基金(1608085QG169) 安徽省高校優(yōu)秀青年人才支持計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目(gxyqZD2016104)
【分類號(hào)】：F840.6;O212.1
【正文快照】： 近年來(lái),地震,臺(tái)風(fēng),泥石流,火災(zāi),工廠爆炸等自然災(zāi)害和公共安全類事件頻發(fā),政府和保險(xiǎn)業(yè)對(duì)巨額損失保險(xiǎn)問(wèn)題越來(lái)越重視.再保險(xiǎn)是防范和化解巨額風(fēng)險(xiǎn)的重要手段,合理安排再保險(xiǎn)不僅能提高保險(xiǎn)公司的償付能力,維護(hù)可持續(xù)發(fā)展,也可以減輕政府財(cái)政救助負(fù)擔(dān),保障經(jīng)濟(jì)損失.不過(guò),和直

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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2 沈亞男;;鞅在再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型中的應(yīng)用[J];商業(yè)經(jīng)濟(jì);2011年24期

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4 蔣立軍;;一個(gè)中小企業(yè)融資再保險(xiǎn)的定價(jià)模型[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2010年02期

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7 付還寧;吳述金;;基于股票價(jià)格隨機(jī)脈沖模型的保險(xiǎn)人再保險(xiǎn)和投資的最優(yōu)動(dòng)態(tài)組合選擇[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2010年03期

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9 尹青松;張峰;;成數(shù)超額混合再保險(xiǎn)中最優(yōu)自留額的確定[J];兵團(tuán)教育學(xué)院學(xué)報(bào);2010年02期

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中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 簡(jiǎn)育宗;席友;;財(cái)務(wù)再保險(xiǎn)與償付能力最適邊界和可解決域分析[A];金融危機(jī)：監(jiān)管與發(fā)展——北大賽瑟（CCISSR）論壇文集·2009[C];2009年

2 李曉，

本文編號(hào)：968943