本文關(guān)鍵詞：考慮離群值的穩(wěn)健鏈梯法

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【摘要】：本文關(guān)注于流量三角形中的離群值問題,闡述了鏈梯法評估的索賠準備金對離群值具有高度依賴性。為了解決這一問題,考慮了一種穩(wěn)健鏈梯法,包括計算進展因子的穩(wěn)健方法和診斷并調(diào)整離群值的方法,并應(yīng)用經(jīng)典數(shù)據(jù)和比利時非壽險業(yè)務(wù)的真實數(shù)據(jù)進行了實證分析。數(shù)值結(jié)果表明,穩(wěn)健鏈梯法具有優(yōu)良性能,無論原始數(shù)據(jù)中存在單個或多個離群值,穩(wěn)健鏈梯法都能有效識別并調(diào)整這些離群值,以減少離群值對索賠準備金估計的影響。在非壽險精算實務(wù)中,異常賠款額是完全有可能出現(xiàn)的,通過比較鏈梯法和穩(wěn)健鏈梯法的評估結(jié)果,非壽險精算人員可以進一步分析導(dǎo)致異常賠款額背后的原因,并根據(jù)具體情況,采取合理的處理方法調(diào)整或保留異常賠款額,提高索賠準備金估計的準確性。
【作者單位】： 復(fù)旦大學經(jīng)濟學院;南開大學經(jīng)濟學院;
【關(guān)鍵詞】： 索賠準備金 離群值 穩(wěn)健鏈梯法 殘差診斷 敏感性分析
【基金】：中國博士后科學基金(2014M550206) 國家自然科學基金面上項目(71271121) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金(跨學科創(chuàng)新團隊建設(shè)基金)(NKZXTD1101)
【分類號】：F840;F224
【正文快照】： 0引言隨著償付能力n法規(guī)的頒布,確定非壽險業(yè)務(wù)的預(yù)期利潤或預(yù)期損失已變得越來越重要。這意味著財險公司需要盡可能準確地估計未來的索賠準備金(Claims Reserves)。對于經(jīng)營非壽險業(yè)務(wù)的財險公司來說,某事故年的最終索賠額在該年末通常是未知的,這依賴于非壽險行業(yè)的業(yè)務(wù)特

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本文編號：922721