本文關(guān)鍵詞：厄蘭極值混合模型的有效估計(jì)及其在保險(xiǎn)中的應(yīng)用

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【摘要】：本文研究了Erlang混合分布和廣義帕累托分布混合模型的估計(jì)問(wèn)題.通過(guò)引入iSCAD懲罰函數(shù),利用EM算法極大化iSCAD懲罰似然函數(shù)的方法,獲得了混合序和參數(shù)的估計(jì)值,計(jì)算出有效的度量風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)value-at-risk(VaR)和tail-VaR(TVaR),通過(guò)模擬實(shí)驗(yàn)和實(shí)際數(shù)據(jù)說(shuō)明了模型和算法的有效性.推廣了有限Erlang極值混合模型在保險(xiǎn)數(shù)據(jù)擬合中的應(yīng)用.
【作者單位】： 廈門大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;多倫多大學(xué)統(tǒng)計(jì)系;武漢大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 極值理論 極值混合模型 iSCAD懲罰 EM算法 似然函數(shù)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助(11201352)
【分類號(hào)】：F840;O212.1
【正文快照】： 1引言 Erlang混合分布廣泛應(yīng)用于保險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的建模,在保險(xiǎn)破產(chǎn)理論和保險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的擬合中都有良好的表現(xiàn).保險(xiǎn)破產(chǎn)理論中,當(dāng)利用混合Erlang分布對(duì)保險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度建模時(shí),通常關(guān)注的一些指標(biāo)將有明確的解析式,比如無(wú)限破產(chǎn)概率,隨機(jī)破產(chǎn)時(shí)刻的拉普拉斯變換等,這方面的研

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9 趙廣建;，

本文編號(hào)：770806