發(fā)布時間：2017-08-18 12:29

  本文關(guān)鍵詞：中國非壽險業(yè)逆周期監(jiān)管之附加資本計提及檢測

  更多相關(guān)文章： 非壽險 逆周期監(jiān)管 附加資本比率 Markov區(qū)制轉(zhuǎn)移模型

【摘要】：保險業(yè)逆周期監(jiān)管的實施辦法和監(jiān)管效果一直是各國保險監(jiān)管機構(gòu)探討的重要議題之一�；趪菈垭U業(yè)的歷史數(shù)據(jù),利用面板數(shù)據(jù)模型識別了非壽險逆周期監(jiān)管的監(jiān)控指標,根據(jù)Markov區(qū)制轉(zhuǎn)移模型設計了逆周期附加資本的計提方法,并確定了最優(yōu)的逆周期附加資本比率。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),國非壽險業(yè)逆周期監(jiān)管的監(jiān)控指標應該為保費收入增長率。Markov區(qū)制轉(zhuǎn)移模型可以有效采用平滑概率表示非壽險業(yè)發(fā)展所處的區(qū)制�；谄交怕识m時增大或減小的附加資本比率能有效扭轉(zhuǎn)保費收入的變動方向,從而使保險市場的變動更加平穩(wěn)。而且,附加資本比率的取值為2.5%左右時,逆周期監(jiān)管效果最佳。
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學金融學院;
【關(guān)鍵詞】： 非壽險 逆周期監(jiān)管 附加資本比率 Markov區(qū)制轉(zhuǎn)移模型
【基金】：上海財經(jīng)大學2014年度研究生創(chuàng)新基金項目(CXJJ-2014-332)
【分類號】：F842.6
【正文快照】： 一、引言2008年全球金融危機后,各國監(jiān)管機構(gòu)逐步意識到了金融監(jiān)管體制所存在的問題,并開始加強宏觀審慎監(jiān)管。在保險界,國際保險監(jiān)督官協(xié)會(IAIS)也認為各國保險監(jiān)管機構(gòu)應實施宏觀審慎監(jiān)管,加強逆周期監(jiān)管,并正在制定全球統(tǒng)一的保險監(jiān)管框架。中國保監(jiān)會也與國際保險監(jiān)督官

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本文編號：694575