本文關鍵詞：寬象限相依隨機變量部分和的中偏差及其在保險中的應用

  更多相關文章： 中偏差 寬象限相依 控制變換 基于顧客到達過程的保險風險模型 復合更新風險模型

【摘要】：研究了控制變換尾分布的寬象限相依實值隨機變量部分和的中偏差.相應于所得到的理論結果,進一步給出了在相依保險風險模型中的兩個應用;一是在基于顧客到達過程的保險風險模型中,保險公司盈余的漸近估計;二是在復合更新風險模型中,有限時和無限時破產(chǎn)概率的一致漸近估計.
【作者單位】： 南京審計學院江蘇省金融工程重點實驗室;東南大學經(jīng)濟管理學院;東南大學數(shù)學系;
【關鍵詞】： 中偏差 寬象限相依 控制變換 基于顧客到達過程的保險風險模型 復合更新風險模型
【基金】：國家自然科學基金(No.71471090,No.71271042) 教育部人文社會科學研究青年基金(No.14YJCZH182) 中國博士后科學基金(No.2014T70449,No.2012M520964) 江蘇省自然科學基金(No.BK20131339) 江蘇省高校自然科學基金重大項目(No.15KJA110001) 江蘇省青藍工程,江蘇省高校優(yōu)秀科技創(chuàng)新團隊項目 江蘇高校優(yōu)勢學科建設工程,江蘇省高校金融工程重點實驗室和江蘇省十二五重點建設學科(統(tǒng)計學)項目的資助
【分類號】：F840;O211.4
【正文快照】： 1引言假設{X?,n1}是一列相依同分布的實值隨機變量(簡稱r.v.s),具有共同的分布函數(shù)(簡稱d.f.)F(工)=1—F⑷1對所有的:r0,和有限均值對左1,記{Xm n1}的部分和為Sfc=f:兄.在本文中,將在對{忍,n1}施加一定的約束條i=\件下,研究尾概率P0Sn-￥X)在2的某個區(qū)域中的一致漸近

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本文編號：667594