本文關(guān)鍵詞：基于保單信息的索賠風險研究

  更多相關(guān)文章： 現(xiàn)代風險模型 保單信息 破產(chǎn)概率 風險測度 小額索賠 大額索賠 Poisson過程

【摘要】：索賠風險是保險風險理論的主題,也是現(xiàn)實中保險公司面臨的重要風險類型。縱觀現(xiàn)有文獻,關(guān)于索賠風險的理論研究基本上是以破產(chǎn)概率為核心問題、在經(jīng)典風險模型(Cramer-Lundberg模型)框架下展開的。若從現(xiàn)實視角來看,經(jīng)典風險模型以線性收入與一攬子索賠為假設,未考慮保費收入與索賠之間的因果關(guān)系,忽略了保單信息,不能準確描述當今信息化、精細化和復雜化的保險業(yè)務特征。在關(guān)于經(jīng)典風險模型的眾多擴展中,由Li et. al.建立的新風險模型(本文稱之為現(xiàn)代風險模型)有效彌補了經(jīng)典模型的上述不足,更符合現(xiàn)代保險業(yè)務的運營特點和管理要求。依據(jù)上述背景,本文選取現(xiàn)代風險模型為研究框架,在考慮保單信息的基礎上,研究非壽險險種的破產(chǎn)概率與風險測度兩類問題。通過對風險理論、破產(chǎn)概率與金融風險測度相關(guān)研究的綜述,借鑒經(jīng)典風險模型的研究范式,本文完成了三個主要工作：第一,基于保單微觀信息,利用隨機過程、離散嵌入技術(shù)和方法,獲得了小額索賠條件下破產(chǎn)概率的指數(shù)型上界(第三章)：第二,基于保單微觀信息,依據(jù)重尾分布與極限理論,得到了大額索賠條件下破產(chǎn)概率的漸近等價估計(第四章)；第三,基于保單宏觀信息,構(gòu)造幾類新的風險測度,并利用Poisson過程和正則尾分布的性質(zhì),證明了在大額索賠條件下,索賠風險的局部測度與全歷史測度的等價性(第五章)。在上述三個工作中,前兩個工作相對偏于理論視角,平行地解決了小額索賠與大額索賠兩類對應險種的破產(chǎn)概率估計問題。基于破產(chǎn)概率在保險精算中的重要性,這兩個工作可為非壽險險種設計、產(chǎn)品定價、風險評價及初始保證金的界定提供理論基礎。第三個工作來自于保險公司風險控制的現(xiàn)實背景,結(jié)論表明,對諸如巨災風險類型的大額索賠險種而言,若定義適當?shù)臏y度,則短期風險測度可完全代替長期風險測度。該結(jié)論的現(xiàn)實價值不僅在于風險評價中時間及信息成本的有效節(jié)省,而且為風險控制提供了獨特的視角和明確的思路。另外,通過MATLAB編程和數(shù)值模擬,上述所有理論結(jié)果均得到了清晰直觀的顯示和有效的輔助驗證。
【關(guān)鍵詞】：現(xiàn)代風險模型 保單信息 破產(chǎn)概率 風險測度 小額索賠 大額索賠 Poisson過程
【學位授予單位】：蘭州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F842.3
【目錄】：

• 中文摘要3-4
• ABSTRACT4-9
• 第一章 緒論9-16
• 1.1 研究背景與意義9-11
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意義10-11
• 1.2 研究內(nèi)容與研究方法11-15
• 1.2.1 研究內(nèi)容11-13
• 1.2.2 研究方法13-15
• 1.3 研究創(chuàng)新15-16
• 第二章 相關(guān)概念及研究綜述16-27
• 2.1 基本概念16-19
• 2.1.1 風險、保險及索賠風險16-17
• 2.1.2 破產(chǎn)概率17
• 2.1.3 風險測度17
• 2.1.4 保單信息17-18
• 2.1.5 小額索賠與大額索賠18-19
• 2.2 保險風險理論的發(fā)展及研究現(xiàn)狀19-23
• 2.2.1 經(jīng)典保險風險模型簡介19-21
• 2.2.2 基于經(jīng)典保險風險模型的研究21-23
• 2.3 保險風險測度研究現(xiàn)狀23-27
• 2.3.1 基于破產(chǎn)概率的風險測度研究23-24
• 2.3.2 基于金融風險測度理論的測度研究24-26
• 2.3.3 其他保險風險測度研究26-27
• 第三章 小額索賠情形下的破產(chǎn)概率研究27-37
• 3.1 理論準備27-31
• 3.1.1 幾個定義27-29
• 3.1.2 現(xiàn)代保險風險模型簡介29-31
• 3.2 主要結(jié)果31-33
• 3.3 數(shù)值模擬與驗證33-37
• 第四章 大額索賠情形下的破產(chǎn)概率研究37-47
• 4.1 理論準備37-40
• 4.1.1 正則尾分布及其性質(zhì)37-39
• 4.1.2 幾個常見的重尾分布39-40
• 4.2 模型及假設40-41
• 4.3 主要結(jié)果41-43
• 4.4 數(shù)值模擬與驗證43-47
• 第五章 現(xiàn)代保險風險測度研究47-64
• 5.1 問題與背景47-51
• 5.1.1 問題描述47-48
• 5.1.2 測度方法構(gòu)建48-51
• 5.2 引理51-54
• 5.3 主要結(jié)論54-59
• 5.3.1 理論結(jié)果54-57
• 5.3.2 數(shù)值模擬與驗證57-59
• 5.4 h的選取59-61
• 5.5 小額索賠情形時的相關(guān)討論61-64
• 第六章 結(jié)論與展望64-67
• 6.1 主要結(jié)論64-65
• 6.2 研究展望65-67
• 參考文獻67-73
• 在學期間的研究成果73-74
• 致謝74

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 毛澤春;劉錦萼;;指數(shù)類混合型索賠次數(shù)的分布及其應用[J];應用概率統(tǒng)計;2008年01期

，

本文編號：637430