本文關(guān)鍵詞：基于因子分析的財產(chǎn)保險公司風(fēng)險管理與監(jiān)控研究

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【摘要】：保險業(yè)是一種高風(fēng)險的行業(yè),經(jīng)營風(fēng)險較大。財產(chǎn)保險公司即要承擔(dān)被保險人的風(fēng)險,自身的風(fēng)險也需要防范和化解,因此財產(chǎn)保險公司的風(fēng)險管理比較困難。財產(chǎn)保險公司“安全性、流動性、盈利性”經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營原則的具體體現(xiàn)是要有效地識別、評價財產(chǎn)保險公司面臨的各種風(fēng)險。建立預(yù)警和防范機(jī)制,這不僅對財產(chǎn)保險公司意義重大,并且對增強(qiáng)競爭力、完善保險市場、提高經(jīng)營效益、推進(jìn)我國保險市場國際化、促進(jìn)保險業(yè)的健康發(fā)展都具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)在基礎(chǔ)理論研究方面,仍然停留在一般認(rèn)知性框架中,缺乏對風(fēng)險要素、性質(zhì)以及特點(diǎn)的認(rèn)識。在風(fēng)險管理方面,國內(nèi)研究重點(diǎn)對象是償付能力和資產(chǎn)負(fù)債管理,缺乏對其他風(fēng)險因子的研究。在風(fēng)險管理模型方面,缺乏針對風(fēng)險管理機(jī)制的系統(tǒng)性建模研究。在風(fēng)險控制方面,現(xiàn)有文獻(xiàn)中有關(guān)企業(yè)風(fēng)險控制的理論性、概念性研究較多,風(fēng)險控制研究較少,缺乏對全面風(fēng)險預(yù)警與控制起決定影響的綜合支撐平臺的研究。本文在系統(tǒng)闡述風(fēng)險要素的基礎(chǔ)上實(shí)證分析財產(chǎn)保險公司的風(fēng)險管理水平,提出了建立風(fēng)險預(yù)警體系及實(shí)行全面風(fēng)險管理等措施,希望能夠進(jìn)一步深化對風(fēng)險管理的研究。運(yùn)用因子分析方法,對我國財產(chǎn)保險公司風(fēng)險管理系統(tǒng)研究,希望能夠解決保險業(yè)面臨的難題,為財產(chǎn)保險公司的風(fēng)險管理以及風(fēng)險研究提供可靠的方法。首先,本文分析財產(chǎn)保險公司風(fēng)險分類、風(fēng)險識別、風(fēng)險控制,將財產(chǎn)保險公司面臨的風(fēng)險分為戰(zhàn)略風(fēng)險、盈利風(fēng)險、承保風(fēng)險、操作風(fēng)險四類,構(gòu)建了財產(chǎn)保險公司風(fēng)險監(jiān)控的指標(biāo)體系。然后,采用我國2013年35家主要財產(chǎn)保險公司的財務(wù)數(shù)據(jù)作為樣本,用因子分析法分析其中的13個指標(biāo),研究了公司風(fēng)險管理水平及在行業(yè)中的排名,并找出差距。分析結(jié)果說明,財產(chǎn)保險公司的風(fēng)險管理狀況可以通過風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)反映,風(fēng)險管理水平低于行業(yè)平均水平的財產(chǎn)保險公司占多數(shù),我國財產(chǎn)保險公司的風(fēng)險管理狀況還有待加強(qiáng)。最后,根據(jù)分析結(jié)果提出風(fēng)險管理的對策建議,公司可以采取以下措施來改善自身的風(fēng)險管理：完善法制建設(shè)和信息披露機(jī)制建設(shè)；建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)；加強(qiáng)承保理賠控制；加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)管理；建立全面風(fēng)險管理文化平臺。希望對我國財產(chǎn)保險公司風(fēng)險的防范與化解和風(fēng)險管理能力的提高提供參考。
【關(guān)鍵詞】：因子分析 財產(chǎn)保險公司 風(fēng)險管理與監(jiān)控
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F842.3;F272.3
【目錄】：

• 摘要8-9
• ABSTRACT9-11
• 第一章 總論11-19
• 1.1 選題背景與研究意義11-13
• 1.1.1 選題背景11-12
• 1.1.2 研究意義12-13
• 1.2 國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)綜述13-16
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀13-14
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀14-16
• 1.2.3 文獻(xiàn)評述16
• 1.3 研究思路與研究內(nèi)容16-17
• 1.4 研究方法17-18
• 1.5 研究結(jié)論18
• 1.6 研究創(chuàng)新與不足18-19
• 第二章 財產(chǎn)保險公司風(fēng)險管理理論19-27
• 2.1 財產(chǎn)保險公司風(fēng)險特征分析19-22
• 2.1.1 財產(chǎn)保險公司風(fēng)險的特征19-20
• 2.1.2 財產(chǎn)保險公司風(fēng)險的分類20-22
• 2.1.3 財產(chǎn)保險公司風(fēng)險的成因分析22
• 2.2 財產(chǎn)保險公司風(fēng)險識別22-23
• 2.2.1 風(fēng)險識別的方法22-23
• 2.3 財產(chǎn)保險公司風(fēng)險控制策略23-26
• 2.3.1 風(fēng)險控制策略23-26
• 2.4 本章小結(jié)26-27
• 第三章 財產(chǎn)保險公司風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)體系設(shè)計27-32
• 3.1 指標(biāo)體系的設(shè)計原則27-28
• 3.2 風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)體系設(shè)計28-31
• 3.2.1 信用風(fēng)險28-29
• 3.2.2 盈利風(fēng)險29-30
• 3.2.3 承保風(fēng)險30-31
• 3.2.4 成長性風(fēng)險31
• 3.3 本章小結(jié)31-32
• 第四章 我國財產(chǎn)保險公司風(fēng)險監(jiān)控的實(shí)證分析32-40
• 4.1 樣本公司的選取和數(shù)據(jù)采集32
• 4.2 因子分析法32-33
• 4.3 財產(chǎn)保險公司風(fēng)險監(jiān)控的因子分析33-38
• 4.4 結(jié)果分析38
• 4.5 本章小結(jié)38-40
• 第五章 結(jié)論及政策建議40-47
• 5.1 主要結(jié)論40
• 5.2 政策建議40-45
• 5.2.1 完善法制建設(shè)和信息披露機(jī)制建設(shè)40-41
• 5.2.2 建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)41
• 5.2.3 加強(qiáng)承保和理賠控制41-42
• 5.2.4 加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)管理42-43
• 5.2.5 實(shí)行全面風(fēng)險管理43-45
• 5.3 本章小結(jié)45-47
• 參考文獻(xiàn)47-51
• 附表51-53
• 致謝53-54
• 學(xué)位論文評閱及答辯情況表54

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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9 李曉，

本文編號：622331