償付能力額度是保險公司資產(chǎn)價值與負(fù)債價值之間的差額.保險公司償付能力是否充足是保險業(yè)保持健康發(fā)展的基礎(chǔ),是保險監(jiān)管的核心.在歐盟新推出的Solvency Ⅱ體系中,對保險公司償付能力額度設(shè)置做出重大改變,提出將資本要求與風(fēng)險緊緊相連,細(xì)分險種、風(fēng)險分類、充分考慮風(fēng)險間的相關(guān)性以及風(fēng)險分散程度,使保險公司的償付能力狀況的評價能夠真正與自身所承擔(dān)的風(fēng)險緊密聯(lián)系. 本文首先介紹了非壽險公司償付能力資本的設(shè)置原理及償付能力的一些相關(guān)概念,然后分別對歐盟Solvency體系,美國RBC法則以及中國償付能力資本的設(shè)置做了分析和研究.最后,通過借鑒歐盟Solvency Ⅱ的償付能力計算的新標(biāo)準(zhǔn),本文嘗試使用其方法思路以非壽險公司的市場風(fēng)險為例,考慮其子風(fēng)險間的相關(guān)性,對非壽險公司市場風(fēng)險的償付能力額度進(jìn)行計算分析,隨后利用我國保險公司近五年的數(shù)據(jù)對市場風(fēng)險進(jìn)行分析和研究,并給出優(yōu)化償付能力監(jiān)管的建議.

【文章頁數(shù)】：31 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    §1-1 選題的背景及意義
    §1-2 文獻(xiàn)綜述
    §1-3 本文研究框架
第二章 非壽險公司償付能力資本設(shè)置原理
    §2-1 償付能力概述
    §2-2 歐盟Solvency體系
    §2-3 美國償付能力監(jiān)管中的RBC法則
    §2-4 中國關(guān)于償付能力資本的設(shè)置
第三章 用VaR和TVaR度量非壽險公司市場風(fēng)險
    §3-1 VaR度量市場風(fēng)險的償付能力額度
    §3-2 TVaR度量市場風(fēng)險的償付能力額度
    §3-3 實(shí)證分析
第四章 對實(shí)證的分析及優(yōu)化償付監(jiān)管的建議
    §4-1 對固定比例法的評價
    §4-2 對償付能力資本計算標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn)
    §4-3 完善我國非壽險公司償付能力的建議
第五章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號：3764651