在風(fēng)險(xiǎn)管理中,我們往往忽略風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性,從而高估或低估保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)概率。目前在二維風(fēng)險(xiǎn)模型下雖然能解出破產(chǎn)概率的一個(gè)界限,但隨著風(fēng)險(xiǎn)之間相關(guān)性的增加,破產(chǎn)概率的下限會(huì)增大,而破產(chǎn)概率的上限會(huì)減小,從而我們可以設(shè)想當(dāng)保險(xiǎn)公司的險(xiǎn)種趨向很多的情況下,用簡(jiǎn)單的一維風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型是很難預(yù)測(cè)數(shù)保險(xiǎn)公司面臨的風(fēng)險(xiǎn),從而研究多維風(fēng)險(xiǎn)模型對(duì)于目前的保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)有很大的意義。我們首先計(jì)算出在多維下其破產(chǎn)概率的簡(jiǎn)單邊界,然后用隨機(jī)序來(lái)考慮其相關(guān)性的影響。 

【文章頁(yè)數(shù)】：31 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
符號(hào)說(shuō)明
第一章 緒論
    §1-1 研究背景
    §1-2 文獻(xiàn)綜述
第二章 預(yù)備知識(shí)
第三章 多維風(fēng)險(xiǎn)模型的有限時(shí)刻生存概率的近似解
    §3-1 引言與定義
    §3-2 主要定理及其證明
第四章 多維風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的簡(jiǎn)單界限
    §4-1 引言與定義
    §4-2 主要定理及其證明
第五章 相關(guān)性對(duì)多維風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的影響
    §5-1 引言與定義
    §5-2 主要定理及其證明
第六章 結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]二維相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J]. 馬學(xué)思,劉次華.  山西大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2008(03)
[2]雙Poisson二維風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J]. 馬學(xué)思,劉次華.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2006(16)



本文編號(hào)：3730926