自從我國(guó)入世以來(lái)，隨著金融市場(chǎng)的對(duì)外開(kāi)放不斷深入，利率也逐步開(kāi)始市場(chǎng)化。利率市場(chǎng)化帶來(lái)的利率頻繁波動(dòng)，必然對(duì)我國(guó)壽險(xiǎn)公司的利差損以及償付能力造成一定的沖擊，會(huì)影響我國(guó)壽險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展。其次，外資壽險(xiǎn)公司的進(jìn)入，使得國(guó)內(nèi)的壽險(xiǎn)公司沒(méi)有政策優(yōu)勢(shì)可言，只能依靠較高收益的新產(chǎn)品吸引客戶，這也可能誘使本土保險(xiǎn)公司忽視對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的防范和預(yù)防。除此之外，由于我國(guó)壽險(xiǎn)公司嚴(yán)重依賴(lài)保費(fèi)收入的投資收益，利率的波動(dòng)會(huì)影響其投資的收益率，從而影響其償付能力，對(duì)其利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)造成影響。 本文第一部分從利率風(fēng)險(xiǎn)的含義、特征、識(shí)別以及利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)壽險(xiǎn)公司的沖擊等基本理論入手，分析了壽險(xiǎn)公司利率風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源：壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制的特殊性、壽險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期性與負(fù)債性、以及壽險(xiǎn)產(chǎn)品中保單嵌入選擇權(quán)。另外，利率的波動(dòng)會(huì)影響壽險(xiǎn)市場(chǎng)的供需平衡，從而影響壽險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。在此基礎(chǔ)上，本文將我國(guó)壽險(xiǎn)公司的利率風(fēng)險(xiǎn)分為預(yù)定利率風(fēng)險(xiǎn)、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)以及資產(chǎn)負(fù)債匹配風(fēng)險(xiǎn)三種。 本文第二部分著重對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)如何影響我國(guó)壽險(xiǎn)公司的資產(chǎn)管理、負(fù)債管理、資產(chǎn)負(fù)債匹配、產(chǎn)品需求以及投資收益進(jìn)行理論與實(shí)證分析。通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR方法的... 

【文章頁(yè)數(shù)】：65 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 導(dǎo)論
    1.1 選題意義和目的
        1.1.1 研究意義
        1.1.2 研究目的
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述
        1.2.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述
    1.3 結(jié)構(gòu)安排與內(nèi)容
    1.4 主要?jiǎng)?chuàng)新及不足
        1.4.1 文章創(chuàng)新
        1.4.2 文章不足
第2章 壽險(xiǎn)公司利率風(fēng)險(xiǎn)基本理論
    2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)
        2.1.1 利率風(fēng)險(xiǎn)的含義
        2.1.2 利率風(fēng)險(xiǎn)的特征
        2.1.3 利率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
        2.1.4 利率市場(chǎng)化對(duì)壽險(xiǎn)公司的沖擊
    2.2 壽險(xiǎn)公司利率風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)理
        2.2.1 壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的特殊性與利率風(fēng)險(xiǎn)的形成
        2.2.2 壽險(xiǎn)業(yè)利率風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)理
    2.3 壽險(xiǎn)公司利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式
        2.3.1 壽險(xiǎn)公司預(yù)定利率風(fēng)險(xiǎn)
        2.3.2 壽險(xiǎn)公司負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)
        2.3.3 壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債的匹配風(fēng)險(xiǎn)
第3章 壽險(xiǎn)公司利率風(fēng)險(xiǎn)影響的分析
    3.1 利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國(guó)壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理的影響
    3.2 利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國(guó)壽險(xiǎn)公司負(fù)債管理的影響
        3.2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國(guó)壽險(xiǎn)公司負(fù)債管理的影響的理論分析16
        3.2.2 利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國(guó)壽險(xiǎn)公司負(fù)債管理的影響的實(shí)證分析16
    3.3 利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國(guó)壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債匹配的影響
    3.4 利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國(guó)壽險(xiǎn)公司產(chǎn)品需求的影響
        3.4.1 我國(guó)壽險(xiǎn)公司產(chǎn)品需求的利率效應(yīng)
        3.4.2 利率波動(dòng)對(duì)我國(guó)壽險(xiǎn)產(chǎn)品需求的影響
    3.5 利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國(guó)壽險(xiǎn)公司投資收益的影響
第4章 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 VaR 模型
    4.1 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 VaR 的含義
    4.2 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 VaR 的特點(diǎn)
    4.3 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 VaR 的局限性
    4.4 VaR 模型的計(jì)算方法
    4.5 VaR 計(jì)算在我國(guó)壽險(xiǎn)公司的具體應(yīng)用
    4.6 VaR 方法的應(yīng)用給我國(guó)壽險(xiǎn)公司帶來(lái)的挑戰(zhàn)
第5章 壽險(xiǎn)公司利率風(fēng)險(xiǎn)的情景分析與應(yīng)力測(cè)試
    5.1 情景模擬的選取
    5.2 樣本選取及各變量確定
    5.3 由測(cè)試結(jié)果得出的結(jié)論
第6章 壽險(xiǎn)公司利率風(fēng)險(xiǎn)管理的措施
    6.1 加強(qiáng)壽險(xiǎn)公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)和管理
        6.1.1 開(kāi)發(fā)新型壽險(xiǎn)產(chǎn)品降低利率風(fēng)險(xiǎn)
        6.1.2 繼續(xù)推廣和發(fā)展保障型險(xiǎn)種以降低利率風(fēng)險(xiǎn)
        6.1.3 加強(qiáng)我國(guó)壽險(xiǎn)公司的資產(chǎn)負(fù)債管理以降低利率風(fēng)險(xiǎn)
        6.1.4 提高壽險(xiǎn)公司資金投資的收益率，彌補(bǔ)利差損
        6.1.5 加強(qiáng)我國(guó)壽險(xiǎn)公司自身內(nèi)部控制以降低利率風(fēng)險(xiǎn)
    6.2 完善外部市場(chǎng)環(huán)境
        6.2.1 加強(qiáng)對(duì)我國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)的監(jiān)管，規(guī)范保險(xiǎn)市場(chǎng)
        6.2.2 對(duì)我國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)給予政策支持，有效控制利率風(fēng)險(xiǎn)
        6.2.3 培養(yǎng)正確的壽險(xiǎn)消費(fèi)觀念
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
作者簡(jiǎn)介
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
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[4]中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)利率風(fēng)險(xiǎn)及其管理的研究[D]. 費(fèi)鐵麟.吉林大學(xué) 2007
[5]風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法（VaR）在壽險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D]. 吳軍.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2007
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