目前,全世界60歲以上的老年人口總數(shù)已達(dá)6億,有60多個(gè)國(guó)家的老年人口達(dá)到或超過(guò)人口總數(shù)的10%,進(jìn)入了人口老齡化社會(huì)行列。人口老齡化的迅速發(fā)展,引起了聯(lián)合國(guó)及世界各國(guó)政府的重視和關(guān)注。我國(guó)現(xiàn)有老齡人口已超過(guò)1.6億,且每年以近800萬(wàn)的速度增加。有關(guān)專家預(yù)測(cè),到2050年,中國(guó)老齡人口將達(dá)到總?cè)丝诘娜种�。老年人口的快速增�?特別是80歲以上的高齡老人和失能老年人年均100萬(wàn)的增長(zhǎng)速度,對(duì)老年人的生活照料、康復(fù)護(hù)理、醫(yī)療保健、精神文化等需求日益凸顯,養(yǎng)老問(wèn)題日趨嚴(yán)峻。鑒于養(yǎng)老問(wèn)題的嚴(yán)峻性,養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品的發(fā)展勢(shì)在必行。傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品有一個(gè)共同的缺陷,它們將投保人的收益率固定。如果未來(lái)收益率上升會(huì)使產(chǎn)品持有者損失很多收益,如果產(chǎn)品未來(lái)的收益率下降會(huì)使保險(xiǎn)公司面臨大量現(xiàn)金流出的風(fēng)險(xiǎn),為了克服這一缺陷,權(quán)益指數(shù)年金應(yīng)運(yùn)而生。權(quán)益指數(shù)年金是一種遞延的企業(yè)年金產(chǎn)品,權(quán)益指數(shù)年金克服了傳統(tǒng)年金的缺陷,允許持有人在股價(jià)指數(shù)上漲時(shí)享有資本利得,而在股價(jià)指數(shù)下跌時(shí),提供最低報(bào)酬率的保證。在本文中主要從兩個(gè)方面對(duì)權(quán)益指數(shù)年金定價(jià)進(jìn)行完善。其中一個(gè)方面,對(duì)于保險(xiǎn)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)退保情況是可能發(fā)生的,而且發(fā)生的可能性... 

【文章來(lái)源】：重慶大學(xué)重慶市211工程院校985工程院校教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：48 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
1 緒論
    1.1 問(wèn)題的提出及研究意義
        1.1.1 問(wèn)題的提出
        1.1.2 研究的意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 本文的研究目的和研究?jī)?nèi)容
        1.3.1 本文的研究目的
        1.3.2 本文的研究?jī)?nèi)容
2 權(quán)益指數(shù)年金產(chǎn)品定價(jià)中的主要理論綜述
    2.1 股價(jià)指數(shù)
        2.1.1 股價(jià)指數(shù)概念
        2.1.2 世界著名的股價(jià)指數(shù)
        2.1.3 我國(guó)的股價(jià)指數(shù)
    2.2 權(quán)益指數(shù)年金收益率計(jì)算的指數(shù)方法
        2.2.1 簡(jiǎn)單點(diǎn)對(duì)點(diǎn)法（Point-to-Point）
        2.2.2 高水檔回視法（High water mark look back）
        2.2.3 年度重設(shè)法（Annual reset）
    2.3 BLACK-SCHOLES 模型與假設(shè)條件
        2.3.1 Black-Scholes 假設(shè)條件
        2.3.2 Black-Scholes 模型
    2.4 仿射過(guò)程
    2.5 ESSCHER 變換
    2.6 本章小結(jié)
3 考慮退保因素的權(quán)益指數(shù)年金定價(jià)
    3.1 不考慮退保因素的權(quán)益指數(shù)年金定價(jià)
        3.1.1 簡(jiǎn)單點(diǎn)對(duì)點(diǎn)法（Point-to-Point）
        3.1.2 權(quán)益指數(shù)年金定價(jià)和期權(quán)定價(jià)的聯(lián)系
        3.1.3 不考慮退保因素的權(quán)益指數(shù)年金定價(jià)模型
        3.1.4 算例計(jì)算與分析
    3.2 由于投保人死亡造成退保的權(quán)益指數(shù)年金定價(jià)
        3.2.1 死亡因素的評(píng)估
        3.2.2 考慮死亡因素的權(quán)益指數(shù)年金的定價(jià)
        3.2.3 算例計(jì)算與分析
    3.3 由于投保人機(jī)會(huì)成本過(guò)高造成退保的權(quán)益指數(shù)年金定價(jià)
        3.3.1 自愿退保行為的評(píng)估
        3.3.2 由機(jī)會(huì)成本過(guò)高引起退保的權(quán)益指數(shù)年金定價(jià)模型
    3.4 本章小結(jié)
4 限制最大收益率權(quán)益指數(shù)年金定價(jià)
    4.1 限制最大收益率的權(quán)益指數(shù)年金定價(jià)模型
    4.2 同時(shí)考慮死亡因素和限制最大收益率的權(quán)益指數(shù)年金定價(jià)
    4.3 算例計(jì)算與分析
    4.4 本章小結(jié)
5 結(jié)論
    5.1 主要研究結(jié)論
    5.2 本文研究的不足之處
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄 作者在攻讀學(xué)位期間發(fā)表的論文目錄


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]回望型權(quán)益指數(shù)年金的定價(jià)[J]. 遲小千,熊璐,李慕晗.  東方企業(yè)文化. 2010(12)
[2]含死亡因素的分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)[J]. 孫曉靜,周樺.  保險(xiǎn)研究. 2010(04)
[3]跳擴(kuò)散模型下權(quán)益指數(shù)年金的定價(jià)(英文)[J]. 錢林義,朱利平,姚定俊.  應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì). 2008(06)
[4]壽險(xiǎn)公司分紅保險(xiǎn)負(fù)債估價(jià)的進(jìn)一步研究[J]. 柏滿迎,陳丹.  金融研究. 2007(06)
[5]考慮死亡風(fēng)險(xiǎn)下權(quán)益指數(shù)年金的定價(jià)[J]. 錢林義,汪榮明,廖靖宇.  應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2007(03)
[6]平均法下權(quán)益指數(shù)年金的定價(jià)[J]. 廖靖宇,錢林義,韓天雄.  集團(tuán)經(jīng)濟(jì)研究. 2006 (11)

碩士論文
[1]考慮信用因素時(shí)權(quán)益指數(shù)年金的定價(jià)[D]. 岳德峰.華東師范大學(xué) 2006
[2]權(quán)益指數(shù)年金的定價(jià)[D]. 錢林義.華東師范大學(xué) 2005



本文編號(hào)：3612612