本文考慮了在索賠額與索賠來(lái)到時(shí)間具有經(jīng)典FGM Copula相依關(guān)系的復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型下的閾值分紅策略.給出了這一模型下Gcrber-Shiu期望折扣罰金函數(shù)滿足的微分-積分方程和這一方程的解.然后研究了分紅折現(xiàn)期望的齊次微分方程及其解,最后給出了在特殊情況下的破產(chǎn)概率.根據(jù)內(nèi)容本文分為以下三章：第一章為緒論,首先介紹了帶有閾值分紅策略的索賠額與索賠來(lái)到時(shí)間相依的風(fēng)險(xiǎn)模型,其次給出了經(jīng)典的FGM Copula函數(shù),最后提出了帶閾值紅利界限的FGM Copula相依風(fēng)險(xiǎn)模型.第二章求出了這一模型下的Gcrber-Shiu期望折扣罰金函數(shù)滿足的非齊次微分-積分方程及其解的表達(dá).第三章研究了相同模型下破產(chǎn)前紅利折現(xiàn)期望的齊次積分-微分方程及其篇.第四章給出了特殊情況下的破產(chǎn)概率. 

【文章來(lái)源】：曲阜師范大學(xué)山東省

【文章頁(yè)數(shù)】：37 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    §1.1 引言
    §1.2 模型的介紹
第二章 Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)
    §2.1 積分-微分方程
    §2.2 積分-微分方程的解
第三章 期望折現(xiàn)分紅函數(shù)
    §3.1 積分-微分方程
    §3.2 積分-微分方程的解
第四章 特殊情況的破產(chǎn)概率
    §4.1 特殊情況的破產(chǎn)概率
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]線性閾紅利策略風(fēng)險(xiǎn)模型中罰金函數(shù)的兩個(gè)偏微積分方程[J]. 楊莉,田興虎,丁維福.  西南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2008(01)
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[5]破產(chǎn)論研究綜述[J]. 成世學(xué).  數(shù)學(xué)進(jìn)展. 2002(05)



本文編號(hào)：3611236