中國保險業(yè)自恢復經營以來，得到快速發(fā)展，保費規(guī)模不斷擴大，保險深度和保險密度也得到不斷提高。但是在保險業(yè)飛速發(fā)展的背后，多家壽險業(yè)償付能力不足的問題日益顯現。據統(tǒng)計，截至2010年年底，有6家保險公司償付能力充足率低于100%，其中，壽險公司包括新華保險和嘉禾人壽，償付能力充足率分別為34.99%和71.26%。另外，有7家保險公司償付能力逼近監(jiān)管紅線。與此同時，國際、國內經濟環(huán)境變幻莫測，復雜程度不斷加深，經濟增長狀況、利率水平、通貨膨脹率、匯率水平、資產價格等宏觀因素的變化都足以引起壽險業(yè)償付能力不足的狀況。2007年，由美國次貸危機所引發(fā)的全球金融危機讓人們開始對金融機構面臨的風險及其監(jiān)督管理加強關注。正是這50年未遇的國際金融危機，使金融機構、監(jiān)管機構在內的金融業(yè)界，真正將壓力測試提上日程。本文在借鑒國際經驗的基礎上，結合中國國情，針對宏觀因素，選取國內生產總值、居民消費價格指數（CPI）、金融機構人民幣一年定期存款基準利率（R）、上證指數收盤價（SI）五個指標，提出基于Logit轉換的宏觀壓力測試模型，定量評估分析宏觀經濟因素波動對我國壽險業(yè)系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響，并在回歸模型分析... 

【文章來源】：北京工商大學北京市

【文章頁數】：47 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

GDP 同比增長率變化趨勢圖

金融機構人民幣存款基準利率變動情況

上證指數變動情況

【參考文獻】：
期刊論文
[1]壓力測試:一種金融機構風險管理的重要工具[J]. 吳玉含.  消費導刊. 2010(05)
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[5]動態(tài)償付能力測試在保險公司償付能力監(jiān)管中的應用[J]. 陳迪紅,周麗娟.  中國保險管理干部學院學報. 2002(03)
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碩士論文
[1]壓力測試及其在我國商業(yè)銀行體系信用風險中的應用[D]. 郭彩霞.暨南大學 2010
[2]基于壓力測試的我國商業(yè)銀行流動性風險管理研究[D]. 肖雯雯.南京理工大學 2010
[3]基于壓力測試的我國商業(yè)銀行信用風險實證研究[D]. 汪穎.中南大學 2009
[4]保險資金投資對保險公司償付能力影響關系研究[D]. 張強.中央財經大學 2008
[5]中國壽險公司動態(tài)償付能力測試方法及應用研究[D]. 張鑫.西南財經大學 2008
[6]我國財產保險企業(yè)的匯率風險管理[D]. 盛春鳳.復旦大學 2008
[7]改革我國保險公司償付能力評估框架之探討[D]. 唐奕.四川大學 2007
[8]動態(tài)償付能力測試在中國壽險業(yè)中的應用研究[D]. 蔡立芬.湖南大學 2006
[9]壓力測試理論方法及其在我國投資基金中的應用研究[D]. 陳思憧.西南財經大學 2006



本文編號：3560588