完善與合理的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制是保險(xiǎn)公司持續(xù)健康經(jīng)營的基礎(chǔ),也是保險(xiǎn)公司進(jìn)行其他經(jīng)營決策的前提。建立能夠全面反映保險(xiǎn)公司非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)特性,體現(xiàn)保險(xiǎn)公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)管理方法一直是學(xué)術(shù)界和企業(yè)界研究的熱點(diǎn)問題。經(jīng)濟(jì)資本作為保險(xiǎn)公司內(nèi)部衡量非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的方法已得到理論界和實(shí)務(wù)界的廣泛認(rèn)可,但是,理論界和實(shí)務(wù)界研究比較多的經(jīng)濟(jì)資本問題是通過評估當(dāng)前接下來一個(gè)周期內(nèi)非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的大小,從而得到經(jīng)濟(jì)資本在目前時(shí)刻的量化結(jié)果。實(shí)際上,保險(xiǎn)公司的非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)在未來各期的變化趨勢,以及公司經(jīng)過業(yè)務(wù)調(diào)整后的非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)狀況對保險(xiǎn)公司的持續(xù)經(jīng)營會(huì)產(chǎn)生根本性的影響,因此保險(xiǎn)公司有必要通過評估非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)在未來各期的變化趨勢而對公司在未來不同時(shí)點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行預(yù)測,并根據(jù)預(yù)測結(jié)果調(diào)整公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和發(fā)展戰(zhàn)略。經(jīng)濟(jì)資本預(yù)測作為識別和管理公司未來風(fēng)險(xiǎn)的先進(jìn)方法,開始受到保險(xiǎn)業(yè)的關(guān)注,但保險(xiǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)資本預(yù)測問題的研究還處于探索階段,目前還沒有任何明確的經(jīng)濟(jì)資本預(yù)測的定義,也沒有任何成型的經(jīng)濟(jì)資本預(yù)測理論,保險(xiǎn)公司在搭建和運(yùn)用經(jīng)濟(jì)資本預(yù)測模型方面仍然是一片空白。經(jīng)濟(jì)資本預(yù)測不僅需要關(guān)注保險(xiǎn)公司在未來一段時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)因子的變化,還需要考... 

【文章來源】：南開大學(xué)天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：154 頁

【學(xué)位級別】：博士

【部分圖文】：

中國償付能力二代監(jiān)管框架下壽險(xiǎn)公司主要風(fēng)險(xiǎn)的分類

壽險(xiǎn)公司經(jīng)濟(jì)資本預(yù)測流程圖

圖 4.3 經(jīng)濟(jì)情景生成示意圖4.3 所示，在經(jīng)濟(jì)資本預(yù)測的過程中，經(jīng)濟(jì)情景集可以按照1[1, t ]時(shí)間段的情景集和1[t 1, T]時(shí)間段的情景集。由于在下，1[1, t ]時(shí)間段的情景集是確定的，1[t 1, T]時(shí)間段的情

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于利率情景生成的壽險(xiǎn)公司經(jīng)濟(jì)資本量化[J]. 李秀芳,盧山.  保險(xiǎn)研究. 2017(06)
[2]“償二代”框架下情景生成對利率風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的影響[J]. 鄧平緊,李靜.  保險(xiǎn)研究. 2016(09)
[3]基于Copula函數(shù)的財(cái)險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)聚合和經(jīng)濟(jì)資本分散化效用研究[J]. 李秀芳,畢冬.  保險(xiǎn)研究. 2016(06)
[4]基于一致性原則的償二代TVOG風(fēng)險(xiǎn)因子校準(zhǔn)[J]. 王靈芝.  保險(xiǎn)研究. 2015(12)
[5]穩(wěn)健非參數(shù)VaR建模及風(fēng)險(xiǎn)量化研究[J]. 解其昌.  中國管理科學(xué). 2015(08)
[6]基于修正Tail-VaR模型的我國財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)濟(jì)資本測度[J]. 鄭慧,高干,高天琪.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2015(13)
[7]基于行業(yè)相關(guān)性的銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)宏觀壓力測試研究[J]. 彭建剛,易昊,潘凌遙.  中國管理科學(xué). 2015(04)
[8]基于GlueVaR的我國養(yǎng)老金系統(tǒng)長壽風(fēng)險(xiǎn)度量[J]. 趙明,王曉軍.  保險(xiǎn)研究. 2015(03)
[9]基于財(cái)險(xiǎn)公司定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求計(jì)量[J]. 沈立,謝志剛.  保險(xiǎn)研究. 2014(08)
[10]監(jiān)管資本、經(jīng)濟(jì)資本及監(jiān)管套利——妥協(xié)與對抗中演進(jìn)的巴塞爾協(xié)議[J]. 黃國平.  經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊). 2014(03)

碩士論文
[1]ESG模擬平臺的構(gòu)建與分紅保單負(fù)債評估[D]. 吳剛.湖南大學(xué) 2014
[2]歐盟償付能力資本要求SCR研究[D]. 周佳.華東師范大學(xué) 2014
[3]基于Copula函數(shù)的壽險(xiǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量研究[D]. 郭燕嬌.上海師范大學(xué) 2012
[4]財(cái)險(xiǎn)公司RAROC經(jīng)濟(jì)資本配置方法及其修正[D]. 晏飛.湖南大學(xué) 2007



本文編號：3454169