保險作為經(jīng)營風(fēng)險的特殊行業(yè),償付能力是衡量保險公司經(jīng)營能力的重要指標(biāo),為了保證投保人的利益,各國都對償付能力進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)管。作為非壽險公司最主要的負(fù)債,未決賠款準(zhǔn)備金對于其經(jīng)營狀況和償付能力表現(xiàn)都有著十分重要的影響。通過科學(xué)的精算方法得出的未決賠款準(zhǔn)備金,能客觀反映保險公司的償付能力,提高監(jiān)管效率,也有利于保險公司正確認(rèn)識經(jīng)營狀況,提高管理效率。對于未決賠款準(zhǔn)備金,最簡單實(shí)用的計提方法是鏈梯法,以及由鏈梯法延伸出來的一些隨機(jī)方法,如mack模型,廣義線性模型和貝葉斯模型等。鏈梯法作為一種確定性的評估方法,只能給出一個準(zhǔn)備金的估計值,而無法說明這個值有多大的偏差,有多大的準(zhǔn)確性。在現(xiàn)階段中,各種未決賠款準(zhǔn)備金精算方法涵蓋的延遲年份較少,難以反映“長尾”險種的賠付特點(diǎn),這種情況下隨機(jī)模型的使用便具有重要意義。但是以上各種方法都是基于聚合數(shù)據(jù)的,流量三角形中的聚合數(shù)據(jù)是對單個時間周期內(nèi)所有個體索賠數(shù)據(jù)的加總,因而必然會部分地丟失了個體數(shù)據(jù)中的有用信息,這就使得傳統(tǒng)的聚合數(shù)據(jù)模型沒有充分地利用歷史數(shù)據(jù)所提供的完整信息來對準(zhǔn)備金進(jìn)行有效地預(yù)測。本文研究的是基于個體數(shù)據(jù)的流量三角形的隨機(jī)模型,充分... 

【文章來源】：華東師范大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：34 頁

【學(xué)位級別】：碩士

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摘要
Abstract
第一章 引言
    1.1 選題意義和背景
    1.2 文章的框架與創(chuàng)新之處
第二章 經(jīng)典準(zhǔn)備金評估方法
    2.1 鏈梯法
    2.2 時間序列模型
    2.3 對數(shù)正態(tài)模型
第三章 IBNR賠案次數(shù)和RBNS賠案次數(shù)的評估方法
    3.1 IBNR賠案次數(shù)的估計
    3.2 RBNS賠案次數(shù)的估計
第四章 準(zhǔn)備金的評估模型
    4.1 IBNR準(zhǔn)備金的估計
    4.2 RBNS準(zhǔn)備金的估計
    4.3 準(zhǔn)備金的估計
    4.4 流量三角形下數(shù)據(jù)的估計
論文小結(jié)
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]EM算法理論及其應(yīng)用[J]. 楊基棟.  安慶師范學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版). 2009(04)
[2]未決賠款準(zhǔn)備金評估模型的比較研究[J]. 孟生旺.  統(tǒng)計與信息論壇. 2007(05)

碩士論文
[1]狹義IBNR準(zhǔn)備金分布擬合及評估[D]. 李飛.西南財經(jīng)大學(xué) 2008
[2]評估IBNR準(zhǔn)備金的隨機(jī)方法[D]. 彭景云.華東師范大學(xué) 2007



本文編號：3416694