破產理論是保險數(shù)學中的重要問題,它可以為保險公司決策者提供一個非常有用的早期風險預警手段.本文研究了一個帶潛在延遲索賠和隨機保費收入的復合二項風險模型.利用矩母函數(shù)的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罰函數(shù)的遞推公式.特別地,還得到了貼現(xiàn)因子為1的特殊情形下的Gerber-Shiu期望折罰函數(shù)的解析表達式.最后還得到了實際應用中的一些重要的破產特征量,包括破產概率,破產時赤字的密度函數(shù),破產前盈余與破產時赤字的聯(lián)合密度函數(shù),以及導致破產的索賠密度函數(shù)等. 

【文章來源】：工程數(shù)學學報. 2020,37(01)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】：18 頁

【文章目錄】：
1 Introduction
2 Model
3 Formulas for the Gerber-Shiu function
4 Applications
5 Conclusion


【參考文獻】：
期刊論文
[1]The Gerber-Shiu Discounted Penalty Function for a Compound Binomial Risk Model with By-claims[J]. Jin-zhu LI,Rong WU.  Acta Mathematicae Applicatae Sinica. 2015(01)



本文編號：3384460