基于違約風(fēng)險的房貸保險產(chǎn)品設(shè)計研究
發(fā)布時間:2021-09-03 11:11
在保險行業(yè)中,傳統(tǒng)的保險產(chǎn)品雖仍然能夠在市場上占據(jù)一席之地,但總的比重已經(jīng)大幅度下降。而更多的公司開始尋找更多非傳統(tǒng)風(fēng)險的資源,比如借貸保險,延稅保險。保險標(biāo)的也不僅僅局限于人和車。本文順應(yīng)保險市場的潮流,針對房貸保險進(jìn)行深入研究。房貸保險并非是一個新興產(chǎn)品,但目前該類型的保險僅限于人身保險和財產(chǎn)保險,本文將力圖設(shè)計一種新型的房貸保險產(chǎn)品,將房貸保險引入到信用保險中去,將按揭貸款者的違約風(fēng)險作為承保對象。本文主要內(nèi)容由四個板塊來支撐:初始定價,經(jīng)驗定價,準(zhǔn)備金評估和再保險費率擬定。初始定價比較符合產(chǎn)品開辦之初的情形,本文假設(shè)沒有直接經(jīng)驗數(shù)據(jù)的情況下,通過房價走勢等信息作為間接數(shù)據(jù),并應(yīng)用期權(quán)理論來對產(chǎn)品純保費進(jìn)行定價。在本板塊末,將實務(wù)中遇到的費用引入到定價中,形成毛保費的價格,并對其參數(shù)進(jìn)行利潤測試。經(jīng)驗定價比較符合產(chǎn)品開辦一段時間,積累了大量數(shù)據(jù)的前提下,通過統(tǒng)計的方法,對產(chǎn)品價格進(jìn)行修正。并在該板塊末應(yīng)用信度理論將初始定價和經(jīng)驗定價有機結(jié)合起來。準(zhǔn)備金作為公司負(fù)債重要的一項,對其進(jìn)行評估是保險公司必不可少的環(huán)節(jié),本文將結(jié)合產(chǎn)品的特點,應(yīng)用保單保費評估法,BF法及鏈梯法,對未到期準(zhǔn)...
【文章來源】:西安科技大學(xué)陜西省
【文章頁數(shù)】:55 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 選題背景及研究意義
1.1.1 選題背景
1.1.2 研究意義
1.2 研究方法與研究內(nèi)容
1.2.1 研究方法
1.2.2 研究內(nèi)容
1.2.3 技術(shù)路線圖
2 文獻(xiàn)綜述
2.1 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
2.2 國外研究現(xiàn)狀
3 基于違約風(fēng)險的房貸保險產(chǎn)品初始定價
3.1 房價模型的建立與參數(shù)估計
3.2 純保費定價
3.2.1 單期連續(xù)情形
3.2.2 兩期連續(xù)情形
3.2.3 多期連續(xù)情形
3.2.4 多期離散情形
3.3 房貸保險產(chǎn)品定價的風(fēng)險規(guī)避
3.3.1 離散模型下房貸保險風(fēng)險對沖
3.3.2 連續(xù)模型下房貸保險風(fēng)險對沖
3.4 違約風(fēng)險下房貸保險的毛保費定價
3.4.1 單純費用分析
3.4.2 加入退保因子后的毛保費定價
3.4.3 考慮利潤與安全附加后的毛保費定價
3.5 敏感性分析
4 基于違約風(fēng)險的房貸保險產(chǎn)品經(jīng)驗定價
4.1 房貸保險的經(jīng)驗分析
4.1.1 發(fā)生率分析
4.1.2 平均賠付金額和退保金額分析
4.1.3 基于經(jīng)驗分析的純保費定價
4.1.4 賠付率分析
4.2 有限擾動信度修正保費
4.2.1 完全置信信度情形
4.2.2 不完全置信信度情形
5 基于違約風(fēng)險的房貸保險產(chǎn)品準(zhǔn)備金評估
5.1 房貸保險未到期責(zé)任準(zhǔn)備金評估
5.2 未決賠款準(zhǔn)備金評估
5.2.1 鏈梯法
5.2.2 BF 法
6 基于違約風(fēng)險的房貸保險再保險費率擬定
6.1 再保險在房貸保險中的作用
6.2 房貸保險再保險設(shè)計的特點
6.3 再保險公司賠付支出的計算
6.4 再保費率的擬定
6.4.1 比例分保
6.4.2 非比例分保
7 結(jié)論
7.1 結(jié)論
7.2 展望
致謝
參考文獻(xiàn)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]論我國保險公司責(zé)任準(zhǔn)備金貼現(xiàn)率的確定[J]. 倪紅霞,謝志剛. 上海金融. 2012(02)
[2]賣空約束下金融市場歐式期權(quán)定價研究[J]. 黎露. 武漢理工大學(xué)學(xué)報(信息與管理工程版). 2012(01)
[3]基于期權(quán)的產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)價值評估[J]. 陳潔,龔光明. 統(tǒng)計與決策. 2012(03)
[4]期權(quán)的隨機變量參數(shù)定價模型的研究[J]. 寧明霞,王建國. 西安文理學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版). 2012(01)
[5]基于精算和期權(quán)視角的壽險定價[J]. 李慶霞,段潔新. 統(tǒng)計與決策. 2011(18)
[6]保險未決賠款準(zhǔn)備金分?jǐn)偡椒ㄑ芯縖J]. 楊小釗. 青海金融. 2011(03)
[7]違約損失率模型開發(fā)部分關(guān)鍵技術(shù)實證研究[J]. 鄭學(xué),黃建忠,李叔誠. 國際金融研究. 2010(10)
[8]淺析商業(yè)銀行個人住房抵押貸款違約風(fēng)險[J]. 陳仕慧. 經(jīng)營管理者. 2010(18)
[9]美國房貸的“戰(zhàn)略性違約”及其影響[J]. 陸洲. 國際問題研究. 2010(05)
[10]基于貝葉斯方法的信用評級模型構(gòu)建與違約概率估計[J]. 丁東洋,周麗莉. 統(tǒng)計與信息論壇. 2010(09)
博士論文
[1]保險期權(quán)博弈分析[D]. 孫建勝.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2006
碩士論文
[1]期權(quán)定價理論及其在我國的應(yīng)用[D]. 楊恩斌.中國海洋大學(xué) 2003
本文編號:3381004
【文章來源】:西安科技大學(xué)陜西省
【文章頁數(shù)】:55 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 選題背景及研究意義
1.1.1 選題背景
1.1.2 研究意義
1.2 研究方法與研究內(nèi)容
1.2.1 研究方法
1.2.2 研究內(nèi)容
1.2.3 技術(shù)路線圖
2 文獻(xiàn)綜述
2.1 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
2.2 國外研究現(xiàn)狀
3 基于違約風(fēng)險的房貸保險產(chǎn)品初始定價
3.1 房價模型的建立與參數(shù)估計
3.2 純保費定價
3.2.1 單期連續(xù)情形
3.2.2 兩期連續(xù)情形
3.2.3 多期連續(xù)情形
3.2.4 多期離散情形
3.3 房貸保險產(chǎn)品定價的風(fēng)險規(guī)避
3.3.1 離散模型下房貸保險風(fēng)險對沖
3.3.2 連續(xù)模型下房貸保險風(fēng)險對沖
3.4 違約風(fēng)險下房貸保險的毛保費定價
3.4.1 單純費用分析
3.4.2 加入退保因子后的毛保費定價
3.4.3 考慮利潤與安全附加后的毛保費定價
3.5 敏感性分析
4 基于違約風(fēng)險的房貸保險產(chǎn)品經(jīng)驗定價
4.1 房貸保險的經(jīng)驗分析
4.1.1 發(fā)生率分析
4.1.2 平均賠付金額和退保金額分析
4.1.3 基于經(jīng)驗分析的純保費定價
4.1.4 賠付率分析
4.2 有限擾動信度修正保費
4.2.1 完全置信信度情形
4.2.2 不完全置信信度情形
5 基于違約風(fēng)險的房貸保險產(chǎn)品準(zhǔn)備金評估
5.1 房貸保險未到期責(zé)任準(zhǔn)備金評估
5.2 未決賠款準(zhǔn)備金評估
5.2.1 鏈梯法
5.2.2 BF 法
6 基于違約風(fēng)險的房貸保險再保險費率擬定
6.1 再保險在房貸保險中的作用
6.2 房貸保險再保險設(shè)計的特點
6.3 再保險公司賠付支出的計算
6.4 再保費率的擬定
6.4.1 比例分保
6.4.2 非比例分保
7 結(jié)論
7.1 結(jié)論
7.2 展望
致謝
參考文獻(xiàn)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]論我國保險公司責(zé)任準(zhǔn)備金貼現(xiàn)率的確定[J]. 倪紅霞,謝志剛. 上海金融. 2012(02)
[2]賣空約束下金融市場歐式期權(quán)定價研究[J]. 黎露. 武漢理工大學(xué)學(xué)報(信息與管理工程版). 2012(01)
[3]基于期權(quán)的產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)價值評估[J]. 陳潔,龔光明. 統(tǒng)計與決策. 2012(03)
[4]期權(quán)的隨機變量參數(shù)定價模型的研究[J]. 寧明霞,王建國. 西安文理學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版). 2012(01)
[5]基于精算和期權(quán)視角的壽險定價[J]. 李慶霞,段潔新. 統(tǒng)計與決策. 2011(18)
[6]保險未決賠款準(zhǔn)備金分?jǐn)偡椒ㄑ芯縖J]. 楊小釗. 青海金融. 2011(03)
[7]違約損失率模型開發(fā)部分關(guān)鍵技術(shù)實證研究[J]. 鄭學(xué),黃建忠,李叔誠. 國際金融研究. 2010(10)
[8]淺析商業(yè)銀行個人住房抵押貸款違約風(fēng)險[J]. 陳仕慧. 經(jīng)營管理者. 2010(18)
[9]美國房貸的“戰(zhàn)略性違約”及其影響[J]. 陸洲. 國際問題研究. 2010(05)
[10]基于貝葉斯方法的信用評級模型構(gòu)建與違約概率估計[J]. 丁東洋,周麗莉. 統(tǒng)計與信息論壇. 2010(09)
博士論文
[1]保險期權(quán)博弈分析[D]. 孫建勝.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2006
碩士論文
[1]期權(quán)定價理論及其在我國的應(yīng)用[D]. 楊恩斌.中國海洋大學(xué) 2003
本文編號:3381004
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