索賠額與索賠時間間隔相依的風險模型已經(jīng)被廣泛的研究.本文分別考慮了索賠額與索賠時間具有兩種不同相依關系的復合Poisson風險模型的破產(chǎn)問題.首先研究了具有Albrecher（2004）中相依關系的復合Poisson風險模型的生存概率函數(shù)滿足的積分-微分方程及相關的Laplace變換.然后研究了具有Copula相依關系的復合Poisson風險模型的相關結果.根據(jù)內(nèi)容本文分為以下三章：第一章為緒論,首先介紹了問題的背景,其次主要介紹了本文要研究的風險模型：（1）分兩段收取保費且索賠時間間隔與索賠量相依的風險模型設隨機過程{Ub（t）,t≥0}表示公司在t時刻的盈余值,其滿足其中,Ub（0）=u為初始盈余值,S（t）=∑i=1N（t）Xi表示到時刻t為止的索賠總量.b>0為一固定的常數(shù),為保費變換界.在本文第二章中,我們引入和文獻Albrecher and Boxma （2004）一樣相依關系：設{Bi,i=1,2,…}為一列獨立同分布的隨機變量.若第i個索賠量Xi大于隨機變量Bi,則第i+1次索賠時間間隔服從一參數(shù)為λ1>0的指數(shù)分布；若否,第i+1次索賠時間間隔為一參數(shù)為λ... 

【文章來源】：曲阜師范大學山東省

【文章頁數(shù)】：34 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    §1.1 引言
    §1.2 模型的介紹
    §1.3 本文的主要內(nèi)容
第二章 分兩段收取保費相依風險模型的生存概率函數(shù)
    §2.1 生存概率函數(shù)滿足的積分-微分方程
    §2.2 生存概率函數(shù)滿足的Laplace變換
第三章 具有Copula相依風險模型的破產(chǎn)問題
    §3.1 廣義的Lundberg方程
    §3.2 Φ_δ(u)的Laplace變換
    §3.3 Φ_δ(u)的瑕疵更新方程
    §3.4 破產(chǎn)時的Laplace變換
參考文獻
攻讀碩士學位期間完成的學術論文
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]一類索賠相關且?guī)Ц蓴_的風險模型[J]. 趙翔華,尹傳存.  數(shù)學物理學報. 2009(06)
[2]破產(chǎn)論研究綜述[J]. 成世學.  數(shù)學進展. 2002(05)



本文編號：3348285