本文關(guān)鍵詞：具有時(shí)間相依結(jié)構(gòu)的信度保費(fèi)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：信度理論是基于歷史索賠數(shù)據(jù)和先驗(yàn)信息預(yù)測(cè)下一年保費(fèi)的一種費(fèi)率厘定技術(shù).假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)X由未知的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)θ來(lái)刻畫(huà),而風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)θ的可能取值由先驗(yàn)分布為π(θ)的隨機(jī)變量(?)來(lái)表示.信度保費(fèi)就是把我們需要估計(jì)的保費(fèi)定義為歷史索賠數(shù)據(jù)的線(xiàn)性函數(shù).然而,在經(jīng)典的Buhlmann信度理論中,所得出的信度保費(fèi)對(duì)不同年份的歷史索賠額賦予了相同的權(quán)重,但在實(shí)際應(yīng)用中,這種假設(shè)顯然不太合理.本文的主要工作是研究具有時(shí)間相依結(jié)構(gòu)的信度保費(fèi),使得計(jì)算出的信度保費(fèi)具有下面的性質(zhì)：對(duì)年份較近的索賠賦予較大權(quán)重,對(duì)年份較遠(yuǎn)的則賦予較小的權(quán)重.具體內(nèi)容包括以下幾個(gè)部分：第一章緒論對(duì)具有時(shí)間相依結(jié)構(gòu)的信度保費(fèi)的研究意義、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及研究方法做了簡(jiǎn)要論述.第二章對(duì)本文用到的指數(shù)保費(fèi)原理的定義及其優(yōu)良性質(zhì)做了簡(jiǎn)單介紹.第三章在經(jīng)典信度保費(fèi)的基礎(chǔ)上,給不同年份的索賠之間一個(gè)時(shí)間相依結(jié)構(gòu)并定義一個(gè)估計(jì)誤差,運(yùn)用信度保費(fèi)的兩個(gè)重要數(shù)學(xué)性質(zhì)得出指數(shù)保費(fèi)原理下的遞歸信度保費(fèi).第四章結(jié)合經(jīng)典信度保費(fèi)的思想(最小化期望損失)和最大熵方法,得出指數(shù)保費(fèi)原理下的信度保費(fèi),并且給出了兩個(gè)重要推論.第五章介紹文章的主要研究結(jié)果并提出未來(lái)需要進(jìn)一步研究的問(wèn)題.
【關(guān)鍵詞】：信度保費(fèi) 指數(shù)保費(fèi)原理 遞歸信度模型 最大熵方法 Lagrangian乘子
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F840.4
【目錄】：

• 摘要2-3
• Abstract3-6
• 第一章 緒論6-9
• 1.1 研究意義及國(guó)內(nèi)外的研究概況6-8
• 1.2 研究方法與主要內(nèi)容8-9
• 第二章 指數(shù)保費(fèi)原理9-11
• 第三章 指數(shù)保費(fèi)原理下的遞歸信度保費(fèi)11-19
• 3.1 信度保費(fèi)的重要數(shù)學(xué)性質(zhì)11
• 3.2 遞歸信度模型11-18
• 3.3 結(jié)論18-19
• 第四章 基于指數(shù)保費(fèi)原理最大熵方法下的信度保費(fèi)19-30
• 4.1 最大熵方法19-21
• 4.2 基于指數(shù)保費(fèi)原理最大熵方法下的信度保費(fèi)21-24
• 4.3 兩個(gè)重要推論24-29
• 4.4 結(jié)論29-30
• 第五章 總結(jié)與展望30-31
• 參考文獻(xiàn)31-35
• 碩士期間發(fā)表及完成論文清單35-36
• 致謝36-38

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  本文關(guān)鍵詞：具有時(shí)間相依結(jié)構(gòu)的信度保費(fèi)，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：333457