本文關(guān)鍵詞：非壽險(xiǎn)精算的數(shù)理統(tǒng)計(jì)應(yīng)用，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：保險(xiǎn)精算學(xué)最先起源于壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)計(jì)算。直到進(jìn)入20世紀(jì),隨著非壽險(xiǎn)領(lǐng)域面臨的精算問(wèn)題的不斷增多,非壽險(xiǎn)精算的理論才逐步得到發(fā)展。到了20世紀(jì)70年代,非壽險(xiǎn)精算學(xué)已發(fā)展成為一個(gè)獨(dú)立的分支學(xué)科。然而非壽險(xiǎn)精算在計(jì)算技術(shù)上的成熟性和科學(xué)理論上的完備性還是落后于壽險(xiǎn)精算,這是由于非壽險(xiǎn)精算涉及的隨機(jī)因素更多、計(jì)算誤差更大、定量分析更困難。而要解決這些難題,就必須更深入的了解數(shù)理統(tǒng)計(jì)的相關(guān)知識(shí)。只有靈活的運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的多種理論和方法,才能解決在實(shí)際工作中遇到的各種不同的非壽險(xiǎn)精算問(wèn)題。本文在前言中概述了非壽險(xiǎn)精算的知識(shí)背景和在我國(guó)的基本發(fā)展現(xiàn)狀,闡述了目前非壽險(xiǎn)精算的主流研究方向及重要的研究成果,強(qiáng)調(diào)了數(shù)理統(tǒng)計(jì)在非壽險(xiǎn)研究中的基礎(chǔ)地位。從第二章到第四章詳細(xì)介紹了非壽險(xiǎn)中損失的量化過(guò)程。損失作為非壽險(xiǎn)研究的核心,結(jié)合數(shù)理統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)隨機(jī)變量,形成非壽險(xiǎn)精算中的重點(diǎn)研究對(duì)象損失分布。在研究損失分布的性質(zhì)過(guò)程中,運(yùn)用隨機(jī)模擬、參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)等數(shù)理統(tǒng)計(jì)的基本方法,可以對(duì)損失分布的各種性質(zhì)進(jìn)行詳細(xì)的分析,最終達(dá)到對(duì)損失的精準(zhǔn)量化。在本文的第五章中理清了非壽險(xiǎn)精算中保費(fèi)的生成與數(shù)理統(tǒng)計(jì)中貝葉斯方法的聯(lián)系。提出了在貝葉斯方法的基礎(chǔ)上發(fā)展而成的新型保費(fèi)估計(jì)理論一信度理論。而在本文的最后一章中運(yùn)用統(tǒng)計(jì)軟件對(duì)實(shí)際損失數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,進(jìn)一步驗(yàn)證了通過(guò)數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法研究非壽險(xiǎn)精算的可靠性和準(zhǔn)確性。
【關(guān)鍵詞】：損失分布 隨機(jī)模擬 貝葉斯方法 信度理論 數(shù)理統(tǒng)計(jì)
【學(xué)位授予單位】：華中師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F840.4;F224
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第一章 緒論10-13
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 非壽險(xiǎn)精算的發(fā)展與研究現(xiàn)狀11
• 1.3 內(nèi)容安排11-13
• 第二章 損失分析中的概率分布13-28
• 2.1 損失額分布13-15
• 2.2 損失次數(shù)分布15-18
• 2.3 總損失分布18-20
• 2.4 損失分布的擬合20-21
• 2.5 實(shí)例解析21-28
• 第三章 損失分布的隨機(jī)數(shù)生成28-34
• 3.1 蒙特卡羅(Monte Carlo)方法28
• 3.2 利用蒙特卡羅方法生成損失分布隨機(jī)數(shù)28-31
• 3.2.1 損失次數(shù)分布生產(chǎn)隨機(jī)數(shù)28-30
• 3.2.2 損失額分布生產(chǎn)隨機(jī)數(shù)30-31
• 3.3 實(shí)例解析31-34
• 第四章 貝葉斯統(tǒng)計(jì)推斷損失分布中的未知參數(shù)34-42
• 4.1 貝葉斯統(tǒng)計(jì)方法概述34
• 4.2 貝葉斯公式34-35
• 4.3 先驗(yàn)分布和后驗(yàn)分布的概念及計(jì)算35-37
• 4.3.1 共軛先驗(yàn)分布36-37
• 4.3.2 后驗(yàn)分布的簡(jiǎn)化計(jì)算37
• 4.4 貝葉斯估計(jì)方法37-39
• 4.5 損失分布的參數(shù)估計(jì)實(shí)例39-42
• 第五章 信度理論42-53
• 5.1 信度理論概述42-43
• 5.2 信度理論的分支43-45
• 5.2.1 有限擾動(dòng)理論43-44
• 5.2.2 最大精確度信度理論44-45
• 5.3 保費(fèi)估計(jì)方法45-48
• 5.3.1 貝葉斯保費(fèi)45-46
• 5.3.2 Buhlmann信度保費(fèi)46-47
• 5.3.3 貝葉斯保費(fèi)與Buhlmann信度保費(fèi)的比較47-48
• 5.4 保費(fèi)計(jì)算實(shí)例48-53
• 第六章 實(shí)際數(shù)據(jù)分析53-59
• 結(jié)論59-60
• 參考文獻(xiàn)60-62
• 附件62-67
• 致謝67

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 陳飛躍;聚合風(fēng)險(xiǎn)模型累計(jì)損失分布研究[J];保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào);2005年01期

  本文關(guān)鍵詞：非壽險(xiǎn)精算的數(shù)理統(tǒng)計(jì)應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：333416