該文對帶有退保及隨機投資收益的風(fēng)險模型進(jìn)行研究,其中索賠次數(shù)服從泊松負(fù)二項分布,且退保次數(shù)是保費收取次數(shù)的一個p-稀疏過程,運用鞅論給出了索賠次數(shù)服從泊松負(fù)二項分布的風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率和在破產(chǎn)概率表達(dá)式中調(diào)節(jié)系數(shù)需要滿足的方程. 

【文章來源】：江西師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2020,44(05)北大核心

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 模型建立
2 主要結(jié)果
3 結(jié)束語


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]相依帶干擾的2險種風(fēng)險模型[J]. 牛銀菊,鄧麗,馬崇武.  江西師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2018(02)
[2]常利率下帶投資的多險種風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率[J]. 牛銀菊,鄧麗,馬崇武.  江西師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2015(03)
[3]帶投資組合和超額賠款的再保險雙Cox風(fēng)險模型[J]. 牛銀菊,羅永麗,夏亞峰.  江西師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2014(05)
[4]稀疏過程下相依兩險種Poisson風(fēng)險模型[J]. 吳傳菊,王曉光,何曉霞,熊丹.  統(tǒng)計與決策. 2014(02)
[5]索賠次數(shù)服從負(fù)二項分布的破產(chǎn)概率(英文)[J]. 王芃芃,王燕婷,江一鳴.  南開大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2013(04)
[6]停止損失再保險與風(fēng)險模型的有限時間破產(chǎn)概率[J]. 王丙參,魏艷華,戴寧.  江西師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2013(02)
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[8]退保因素影響下多險種風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率[J]. 王永茂,高陽,李杰.  揚州大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2012(03)
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[10]雙Cox風(fēng)險模型中破產(chǎn)概率的上界[J]. 楊圣舉,李學(xué)堃,李文玲.  南開大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2009(01)

碩士論文
[1]索賠次數(shù)為復(fù)合PNB過程的風(fēng)險模型下的破產(chǎn)概率[D]. 王雪慧.吉林大學(xué) 2009



本文編號：3320405