再保險是保險人為了分散風(fēng)險而將全部或部分保險業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給另一個保險人的保險。本文綜合考慮原保險公司、再保險公司的利益,在期望保費(fèi)原則下,以兩方或多方的聯(lián)合生存概率最大作為最優(yōu)準(zhǔn)則。對于只有一家再保險公司的情形,假設(shè)X為原保險公司所面臨的風(fēng)險, f （ X ）為原保險公司分出給再保險公司的部分風(fēng)險,其中, f （ x ）是單調(diào)遞增的凸函數(shù)。本文證明最優(yōu)的轉(zhuǎn)移損失函數(shù)f （ x ）在函數(shù)族中,其中包括定義在上的形式為:的所有非負(fù)函數(shù)。對于實(shí)務(wù)中常見的三種再保險形式:比例再保險、停止損失再保險、變換損失再保險,我們討論了具體參數(shù)的最優(yōu)解并給出數(shù)值例子。在實(shí)際中,一家保險公司可以同時向另幾家保險公司轉(zhuǎn)移風(fēng)險。本文建立聯(lián)合生存概率準(zhǔn)則下的多重最優(yōu)再保險模型。給出多重比例再保險、多重停止損失—比例混合再保險的最優(yōu)策略。研究發(fā)現(xiàn),隨著參與的再保險公司數(shù)目的增多,聯(lián)合生存概率增大,也就是說,為了提高生存概率,保證經(jīng)營的穩(wěn)定性,原保險公司應(yīng)該向更多的再保險公司分保風(fēng)險。 

【文章來源】：上海交通大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：59 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述
        1.2.1 再保險保費(fèi)準(zhǔn)則的研究
        1.2.2 最優(yōu)再保險問題的研究
        1.2.3 再保險鏈的研究
    1.3 本文結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新
第二章 再保險簡介
    2.1 再保險的發(fā)展歷史
    2.2 再保險概念與作用
    2.3 再保險的分類
        2.3.1 按分保安排方式分類
        2.3.2 按分保方式的責(zé)任分類
        2.3.3 實(shí)務(wù)中常見再保險形式
    2.4 保費(fèi)原則
第三章 最優(yōu)再保險的研究
    3.1 模型建立
    3.2 F族下的最優(yōu)再保險解的存在性
    3.3 H族下的最優(yōu)再保險策略
        3.3.1 比例再保險
        3.3.2 停止損失再保險
        3.3.3 變換損失再保險
    3.4 實(shí)例分析
第四章 多重再保險的研究
    4.1 模型建立
    4.2 三重最優(yōu)再保險的研究
        4.2.1 三重比例再保險的最優(yōu)解
        4.2.2 三重停止損失—比例混合再保險的最優(yōu)解
        4.2.3 三重停止損失再保險的最優(yōu)解
    4.3 多重最優(yōu)再保險的研究
        4.3.1 多重比例再保險的最優(yōu)解
        4.3.2 多重停止損失—比例混合再保險的最優(yōu)解
第五章 全文總結(jié)及其展望
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號：3150808