破產(chǎn)理論對風險衡量和風險調控至關重要,破產(chǎn)索賠作為破產(chǎn)理論的一大重點問題,通過研究總索賠額隨時間的分布,可以對風險進行較好描述,根據(jù)其分布的特征,可采取注資及保費再調整等方式進行風險調控.在經(jīng)典風險模型中,優(yōu)先考慮的4個破產(chǎn)相關變量為:破產(chǎn)時間、截止至破產(chǎn)時的總索賠額、截止至破產(chǎn)時的總索賠次數(shù)及破產(chǎn)時的赤字.本研究考慮截止至破產(chǎn)時的總索賠額與其他破產(chǎn)變量的聯(lián)合概率密度函數(shù),給出當個體索賠為指數(shù)分布時,不同聯(lián)合概率密度函數(shù)的表達式.指出當個體索賠分布服從某一類特定分解形式時,聯(lián)合概率密度函數(shù)的表達式也可以分解并求出. 

【文章來源】：深圳大學學報(理工版). 2019,36(04)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
1 符號表示
2 包含S （Tu） 的聯(lián)合概率密度
    2.1 指數(shù)索賠
    2.2 其他指數(shù)族索賠分布
結語


【參考文獻】：
期刊論文
[1]個別風險模型中總索賠額分布函數(shù)的界值及應用[J]. 唐應輝,劉燕.  管理工程學報. 2005(03)



本文編號：3140000