發(fā)布時間：2021-01-30 07:25

　　非壽險業(yè)務(wù)的未決賠款準(zhǔn)備金是非壽險保險責(zé)任的資金準(zhǔn)備和財務(wù)核算的重要依據(jù),是非壽險公司負(fù)債表上最大的負(fù)債項目。所以未決賠款準(zhǔn)備金的準(zhǔn)確評估對保險部門的有效監(jiān)管和保險公司做好風(fēng)險防范及財務(wù)核算都有重要的意義。由于我國保險業(yè)起步較晚,保險相關(guān)法律制度等不太健全,準(zhǔn)備金的提取技術(shù)也相對落后,還是使用一些傳統(tǒng)的準(zhǔn)備金評估方法,考慮因素不夠全面。隨著我國保險業(yè)的發(fā)展和逐漸壯大,正是需要不斷引入一些能準(zhǔn)確評估準(zhǔn)備金的方法。在過去二十多年的時間里,準(zhǔn)備金的提取技術(shù)是保險領(lǐng)域的重要研究方向,線性回歸模型、對數(shù)正態(tài)模型、Mack模型、廣義線性模型、信度理論模型、貝葉斯方法、Bootstrap方法等經(jīng)典的統(tǒng)計模型都應(yīng)用到未決賠款準(zhǔn)備金的評估中,同時時間序列技術(shù)的日趨成熟也使我們可以引入到未決賠款準(zhǔn)備金評估中。本文正是總結(jié)了前人的研究成果,并在此基礎(chǔ)上又引入回歸與時間序列組合模型,對國內(nèi)某保險公司的未決賠款準(zhǔn)備金評估做了實證分析:本文第一章是緒論部分,介紹了選題的背景和意義,以及國內(nèi)外關(guān)于未決賠款準(zhǔn)備金的研究現(xiàn)狀。在此基礎(chǔ)上給出了本文的基本框架結(jié)構(gòu),以及本文的創(chuàng)新與不足之處。第二章概述了非壽險業(yè)務(wù)未決賠款準(zhǔn)... 

【文章來源】：吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：69 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

常分散參數(shù)過度分散泊松模型Excel計算截圖

第 4 章 實證分析31Excel部分計算片段截圖如下圖4.2：圖 4.2 變分散參數(shù)過度分散泊松模型 Excel 計算截圖4.3回歸與時間序列組合模型4.3.1 模型構(gòu)建本節(jié)所用的統(tǒng)計軟件為Eviews。這里采用原始的季度事故和季度進(jìn)展的累計賠款額三角形數(shù)據(jù)流量表，我們以預(yù)測2001q2事故季度為例介紹預(yù)測過程，其它時間的預(yù)測都有相似過程。這里序列 x 即為 2001q1 行的數(shù)據(jù)，1 2 40x 25296348, x 68402399, , x115366493= = =；序列 y 即為 2001q2 行的數(shù)據(jù)，其中樣本為從 1 個季度后到 39 個季度后的累計賠款額，1 2 3 9y 2 1 2 8 3 3 9 0 , y 5 5 6 9 3 1 0 7 , y9 3 8 7 4 1 4 3= = =。首先觀察 y 和 x序列存在的線性關(guān)系，畫出 xy散點折線圖 4

線性回歸預(yù)測

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]非壽險業(yè)務(wù)未決賠款準(zhǔn)備金的兩階段廣義線性模型估計[J]. 盧志義,劉樂平.  數(shù)理統(tǒng)計與管理. 2008(01)
[2]基于一階矩和二階矩的未決賠款準(zhǔn)備金分布函數(shù)的界值[J]. 唐應(yīng)輝,劉燕.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2008(01)
[3]廣義線性模型在非壽險精算中的應(yīng)用及其研究進(jìn)展[J]. 盧志義,劉樂平.  統(tǒng)計與信息論壇. 2007(04)
[4]運用動態(tài)線性模型對未決賠款準(zhǔn)備金的評估[J]. 張琳,王軼銘.  統(tǒng)計與決策. 2006(20)
[5]保險公司未決賠款準(zhǔn)備金的穩(wěn)健貝葉斯估計[J]. 劉樂平,袁衛(wèi),張瑯.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2006(07)
[6]用雙廣義線性模型預(yù)測非壽險未決賠款準(zhǔn)備金[J]. 毛澤春,呂立新.  統(tǒng)計研究. 2005(08)
[7]未決賠款準(zhǔn)備金估計方法的最新進(jìn)展[J]. 劉樂平,袁衛(wèi).  保險研究. 2002(11)
[8]Bootstrap估計及其應(yīng)用[J]. 陳峰,陸守曾,楊珉.  中國衛(wèi)生統(tǒng)計. 1997(05)
[9]Bootstrap方法及其應(yīng)用[J]. 茅寧.  國防科技大學(xué)學(xué)報. 1985(04)

博士論文
[1]基于廣義線性模型的損失準(zhǔn)備金估計方法研究[D]. 盧志義.天津財經(jīng)大學(xué) 2008

碩士論文
[1]評估IBNR準(zhǔn)備金的隨機(jī)方法[D]. 彭景云.華東師范大學(xué) 2007
[2]隨機(jī)時間序列模型在物流需求預(yù)測中的應(yīng)用[D]. 黃麗.武漢大學(xué) 2004



本文編號：3008505