改革開放以來,中國經(jīng)濟實現(xiàn)了階段性快速增長,良好的經(jīng)濟環(huán)境帶動我國機動車保有量繼續(xù)保持增長態(tài)勢,機動車保險業(yè)務也隨之被帶動起來。機動車保險業(yè)務作為財險公司的主要業(yè)務,直接影響各家保險公司的年度利潤。自2015年6月啟動新一輪商車費改以來,截止到2018年3月8日,保險監(jiān)管部門先后實施了3次商車費改,采用漸進的方式在各省進行商車費改試點工作,允許保險公司在擬定商業(yè)車險費率時可以自行確定費率系數(shù)調整范圍。然而,同時商車費改也加劇了各家保險公司之間的競爭,大部分保險公司盲目的依靠低保費獲取客戶和高手續(xù)費拓展中介渠道,而忽略了客戶的潛在風險和企業(yè)自身經(jīng)營風險,導致大部分小保險公司年度利潤出現(xiàn)虧損。因此,保險公司迫切需要一套車險定價模型,該模型能夠根據(jù)不同客戶的風險程度,計算出更加科學合理的車險保費。本文內容涉及到保險學、統(tǒng)計學、精算學、經(jīng)濟學等理論知識,運用計量分析法、比較分析法、實證研究法對廣義線性模型運用于商業(yè)車險費率的厘定進行研究。本文首先對國內外商業(yè)車險費率改革歷程和現(xiàn)狀進行介紹,分析我國目前商業(yè)車險費率存在的問題。然后對最小偏差模型和廣義線性模型進行了詳細介紹,比較分析了最小偏差模型和廣義線性模型之間的優(yōu)劣勢。其次介紹了廣義線性模型厘定車險費率的標準流程,對各流程環(huán)節(jié)的處理方法進行了具體的講解。本文最重要的實證分析部分是基于索賠次數(shù)和索賠強度構建廣義線性模型,并使用該模型對國內某保險公司2017年度的車險理賠損失數(shù)據(jù)進行實證分析。本文最后章節(jié)對實證分析進行概括總結,探討如何借助科技手段來研發(fā)車險新產(chǎn)品和提升車險費率厘定的準確性,并提出個人政策建議。
【學位單位】：電子科技大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2018
【中圖分類】：F842.634
【部分圖文】：

.1 研究背景隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，機動車保有量保持快速增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng) 2017 年底，中國機動車的保有量達 3.1 億輛，其中汽車 2.17 輛，與 20，2017 年增加了 2304 萬輛，增長了 11.85%[1]。汽車占機動車的比率持續(xù)提年占比從 54.93%提高到 70.17%，已成為機動車構成主體。機動車輛保有增長推動了機動車保險市場的快速發(fā)展，國內通常把機動車輛保險簡稱屬于財產(chǎn)保險范疇中的一類保險，包含了交強險和商業(yè)險，本文的主要主要是商業(yè)險。隨著我國汽車擁有總量的逐年遞增，推動了各家保險公司車險投保率的。對于廣大老百姓來講，車險保費價格和理賠服務是首要看重因素，以方面因素的改變，會對整個車險市場產(chǎn)生重大影響，也會引起社會廣大廣泛關注，成為公眾熱點問題。所以車險改革的影響既涉及保險行業(yè)，及民生。近幾年來中國汽車保有量情況，如圖 1-1 所示：

圖 2-1 日本車險險種結構1947 年日本保險市場出現(xiàn)了第一張基本機動車輛保險單，很快日本保險監(jiān)機構在 1948 年頒布了保險費率和條款，并要求所有保險公司嚴格按照監(jiān)管規(guī)定行，日本保險監(jiān)管機構對本國車險市場的嚴格監(jiān)管持續(xù)了 48 年，一直到 1996底，日本政府開始啟動國內車險市場化改革，1998 年 7 月實行車險費率多樣化保險公司可以根據(jù)自身的經(jīng)營情況制定費率和條款，這標志著由日本保險監(jiān)管構統(tǒng)一制定費率條款的時代已經(jīng)結束，車險市場費率市場化已正式放開。車險費率主要由純費率和附加費率構成，日本車險市場在改革以前，保險管機構主要根據(jù)歷史車險賠款來計算純費率，并對附加費率的上限做了嚴格要改革以后，日本費率厘定協(xié)會提供一個參考性的純費率，各家保險公司根據(jù)自實際經(jīng)營情況來設定附加費率。針對車險費率厘定風險因素的考慮，改革前，險公司主要根據(jù)車輛的型號、大小、種類和馬力引擎等方面做了簡單的風險劃分改革后，影響車險費率厘定的風險因素增加了駕駛員年齡、性別、駕齡、汽車用性質、汽車使用情況、行駛區(qū)域環(huán)境、車輛類型、車輛安全狀況和多車使用

圖 5-7 車輛價值對應的平均索賠次數(shù)如圖 5-7 所示，車輛價值越高對應的平均索賠次數(shù)也會增加。2、車險索賠強度如圖 5-8 所示，為車險索賠強度的條形圖，從中可以發(fā)現(xiàn)車險索賠強度差異明顯，分布明顯偏離了正態(tài)分布，整個分布呈現(xiàn)出頭部短，右尾長，多數(shù)車險理賠金額集中在 1000-2000 元之間。00.511.5平均索車輛價值
【參考文獻】

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本文編號：2861612