自De Finetti(1957)在離散時間風險模型中提出分紅問題以后,分紅問題在保險精算中就一直受到廣泛的關注.許多學者研究了經(jīng)典風險模型的分紅問題,經(jīng)典風險模型描述的是保險公司的盈余過程,然而一些研究型和任務型公司有隨機的收入,其盈余過程由對偶風險模型來描述較為合適.有關分紅問題,分紅時間有連續(xù)和離散兩種情況,其中離散時間分紅更符合實際情況,本文基于對偶風險模型考慮了隨機離散時間的分紅問題.本文的主要內(nèi)容如下:第二章假設分紅時間間隔為指數(shù)分布,考慮帶有注資和破產(chǎn)懲罰的最優(yōu)周期分紅問題.我們首先將原來的最優(yōu)問題分成無注資和強制注資永不破產(chǎn)兩個次最優(yōu)問題來研究,給出比較定理,并說明了在一定條件下障礙周期分紅策略是最優(yōu)的;當泊松跳服從混合指數(shù)分布時給出了值函數(shù)的具體表達式和最優(yōu)分紅障礙,并給出了一些數(shù)據(jù)實例分析了破產(chǎn)懲罰對周期分紅障礙和值函數(shù)的影響.第三章在對偶風險模型中,我們研究了分紅時間間隔為Elang(2)分布的周期分紅問題,通過求解方程給出了周期分紅障礙b=0時破產(chǎn)前的紅利折現(xiàn)期望值,然后借助指數(shù)函數(shù)的特殊線性組合得到了b0時破產(chǎn)前的紅利折現(xiàn)期望值.
【學位單位】：曲阜師范大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2019
【中圖分類】：F840;O211
【部分圖文】：

響下的不同的扣值，觀察發(fā)現(xiàn)隨著Ｐ值增大，巧也增大，而最優(yōu)分紅障礙也由Ｍ變?yōu)椋ィ@里??公司有能力支付的最大懲罰Ｐ為－２．３１６８，也就是說當ｐ?＞?－２．３１Ｇ８，我們有６＊?＝?％?＝?１．１７６２??且Ｖ（ａ〇?＝以否則Ｍ?＝?％且Ｋ〇ｒ）＝嘆斗我們還給出了圖１，觀察發(fā)現(xiàn)隨著Ｐ值的增大，??值函數(shù)是依次遞減的．??Ｐ?個￣（－〇〇，?—３．３０８７］?＾３?－２．３１６８?＾２?＾?Ｔ?１?２￣??０?０．７４９２?１．０７６０￣１．１７６２￣１．３２９６?１．６９６７?１．９５４５?２．１５０３?２．３０７２??ｂ＊ｅ?＝?１．１７６２?１．１７６２?１．１７６２?１．１７６２?１．１７６２?１．１７６２?１．１７６２?１．１７６２?１．１７６２??ｆｃ＊?ｔ?ｂ＊ｄ?ｂ＊ｄ?ｂ＊ｄ?ｂ＊ｄ?＝?ｂ＊ｅ?ｂ：?ｂ：?ｂ＊ｅ?ｂ％?ｂ：??表１：破產(chǎn)懲罰Ｐ對６＊的影響．??５－??一????４?．?＾???一?．???Ｓ３ｘ；，．．．?－—??？?－?Ｔ．：．??ｅ?ｚ－ｚ????２?￣?．Ｚ，’??Ｐ＊－３．３０ｆｌ７???Ｐ“２＿５??１?＇?ｐ？仰?ｅａ??／＊??／?——?Ｐ＝０??Ｑ?＾????１?ｉ?？?ｉ?ｉ?ｉ?ｉ?ｉ??０
【相似文獻】

相關碩士學位論文 前2條

1 高慧;對偶風險模型中周期分紅策略的研究[D];曲阜師范大學;2019年

2 陳秋慧;帶擾動的對偶模型中周期分紅問題[D];曲阜師范大學;2016年

本文編號：2836649