【摘要】：隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展,保險公司及相關(guān)行業(yè)越來越重視投資和再保險問題,該問題已成為眾多學者爭相研究的課題.在本文中,考慮風險資產(chǎn)的價格過程由Heston隨機波動率模型來描述,以均值-方差準則為優(yōu)化目標,利用博弈論理論和HJB方程,研究了投資和再保險問題.首先在擴散風險模型中討論了保險公司和再保險公司的比例再保險和投資問題,得到了均衡比例再保險策略和均衡投資策略;然后在復(fù)合Poisson風險模型中討論了保險公司超額損失再保險和投資問題,得到了均衡超額損失再保險的自留額和均衡投資策略;最后討論了兩類相依的復(fù)合Poisson風險模型,研究了保險公司比例再保險和投資問題,得到了均衡投資和再保險策略.對上面所研究的問題給出了數(shù)據(jù)實例,分析了某些參數(shù)對均衡投資再保險策略的影響.
【學位授予單位】：曲阜師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2019
【分類號】：F842.3
【圖文】：

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【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 楊鵬;;均值-方差準則下CEV模型的最優(yōu)投資和再保險[J];系統(tǒng)科學與數(shù)學;2014年09期

2 李艷方;林祥;;Heston隨機方差模型下的最優(yōu)投資和再保險策略[J];經(jīng)濟數(shù)學;2009年04期

本文編號：2747181