【摘要】：本文首先對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司實(shí)際理賠數(shù)據(jù)進(jìn)行分布擬合分析。通過(guò)三種擬合優(yōu)度準(zhǔn)則的比較,發(fā)現(xiàn)Burr分布比Pareto分布能更好地?cái)M合賠款和直接理賠費(fèi)用。其次,為了刻畫賠款和直接理賠費(fèi)用之間的相依關(guān)系,我們通過(guò)對(duì)常見(jiàn)的五類Copula函數(shù)進(jìn)行參數(shù)估計(jì),并比較赤遲信息準(zhǔn)則(AIC)的大小,發(fā)現(xiàn)Gumbel Copula比其他常見(jiàn)的四類Copula函數(shù)更適合。最后,作為本文研究的應(yīng)用實(shí)例,本文使用R軟件的隨機(jī)模擬函數(shù),計(jì)算出一種特殊的再保險(xiǎn)保費(fèi)以及風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和尾部風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
[Abstract]:This paper first carries on the distribution fitting analysis to the real claim data of the property insurance company. By comparing the three goodness of fit criteria, it is found that the Burr distribution is better than the Pareto distribution in fitting the compensation and direct claim costs. Secondly, in order to describe the dependence between compensation and direct claim costs, we estimate the parameters of five kinds of Copula functions, and compare the size of (AIC). It is found that Gumbel Copula is more suitable than other four common Copula functions. Finally, as an application example of this paper, we use the random simulation function of R software to calculate a special reinsurance premium, risk value and tail risk value.
【作者單位】： 南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金“金融工程與精算學(xué)中的定量風(fēng)險(xiǎn)管理統(tǒng)計(jì)模型與方法”(NKZXTD1101) 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(71271121)的資助
【分類號(hào)】：F224;F840.32

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2297325