【摘要】：隨機(jī)利率下的壽險精算理論與方法的研究成為近年來研究的重點(diǎn)與熱點(diǎn)問題。文章以反射布朗運(yùn)動和伽瑪分布為基礎(chǔ)建立隨機(jī)利率模型,并在此模型下進(jìn)行討論,得到隨機(jī)利率模型下壽險的純保費(fèi)和純保費(fèi)的責(zé)任準(zhǔn)備金的具體表達(dá)式。
[Abstract]:The research of life insurance actuarial theory and method under stochastic interest rate has become a hot issue in recent years. Based on the reflection Brownian motion and the gamma distribution, the stochastic interest rate model is established and discussed in this paper, and the concrete expressions of the net premium and the liability reserve of the life insurance under the stochastic interest rate model are obtained.
【作者單位】： 青島大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 青島大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院
【分類號】：F840;F224

【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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2 嚴(yán)惠云;曹譯尹;;隨機(jī)利率下分?jǐn)?shù)跳擴(kuò)散Ornstein-Uhlenbeck期權(quán)定價模型[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2011年02期

3 李曉飛;李響;余俊;;一類隨機(jī)利率下的保費(fèi)計(jì)算[J];科技信息;2011年21期

4 張莉;;隨機(jī)利率下保單組的生存年金精算模型[J];伊犁師范學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版);2011年03期

5 安勇;;隨機(jī)利息力下的一類年金的時間價值[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2011年02期

6 任學(xué)敏;劉紅梅;;用約化方法對可展期的企業(yè)債券定價[J];同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2011年07期

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8 ;[J];;年期

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2 郎艷懷;;隨機(jī)利率下的壽險模型研究[A];2004年中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2004年

3 杜雪樵;彭勃;;跳擴(kuò)散模型中隨機(jī)利率下的兩種奇異期權(quán)定價[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會第十三屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];2007年

4 曹國華;陳冀;;隨機(jī)利率、時間偏好不一致與實(shí)物期權(quán)定價[A];第十屆中國青年信息與管理學(xué)者大會論文集[C];2008年

5 趙霞;;基于隨機(jī)利率建模的一類最優(yōu)期權(quán)定價問題[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會第十三屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];2007年

6 林建華;王世柱;馮敬海;;隨機(jī)利率下的期權(quán)定價[A];2001年中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2001年

7 賀明田;王傳玉;安琪;;一類完全離散險種下壽險責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)算研究[A];第九屆中國不確定系統(tǒng)年會、第五屆中國智能計(jì)算大會、第十三屆中國青年信息與管理學(xué)者大會論文集[C];2011年

8 王貴君;熊和平;熊德超;;LSM可轉(zhuǎn)債定價模型及其實(shí)證研究[A];第十三屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2011年

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3 楊景仰;中國可轉(zhuǎn)債定價研究[D];浙江大學(xué);2009年

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6 李麗麗;關(guān)于兩類公司的紅利分配與破產(chǎn)問題的研究[D];大連理工大學(xué);2008年

7 唐國強(qiáng);保險精算風(fēng)險定價若干問題的研究[D];華東師范大學(xué);2010年

8 陳昱;獨(dú)立積的重尾性狀及其在風(fēng)險理論中的應(yīng)用[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2005年

9 李帥;新興市場股票指數(shù)期貨的定價效率與價格發(fā)現(xiàn)研究[D];天津大學(xué);2007年

10 徐林;具有隨機(jī)投資收益的風(fēng)險模型下若干破產(chǎn)問題的研究[D];華東師范大學(xué);2008年

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1 謝杰華;隨機(jī)利率下生存年金理論的研究[D];大連理工大學(xué);2006年

2 鄭中豪;隨機(jī)利率情況下期權(quán)定價問題研究及應(yīng)用[D];山東科技大學(xué);2010年

3 劉冬;基于精算方法的數(shù)理金融模型[D];大連理工大學(xué);2005年

4 李素麗;跳躍擴(kuò)散模型下外匯期權(quán)的定價[D];華中師范大學(xué);2007年

5 信恒占;隨機(jī)利率下的連續(xù)型增額壽險精算研究[D];河南大學(xué);2009年

6 何啟志;貼現(xiàn)率因子逼近與隨機(jī)利率下期權(quán)定價[D];合肥工業(yè)大學(xué);2005年

7 李紅;跳躍—擴(kuò)散模型下的期權(quán)定價[D];湖南師范大學(xué);2006年

8 徐俊;隨機(jī)利率下的人壽保險精算模型研究[D];武漢理工大學(xué);2006年

9 黃武;隨機(jī)利率下有信用風(fēng)險的歐式期權(quán)定價[D];新疆大學(xué);2011年

10 周俊;匯率聯(lián)動期權(quán)的定價與創(chuàng)新[D];湖南師范大學(xué);2005年

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本文編號：2262805