本文選題：貝葉斯方法 + 分層模型��； 參考：《山西財經大學學報》2013年10期

【摘要】：基于貝葉斯非線性分層模型的一元索賠準備金評估隨機性方法,設計了10種合適的模型結構,將非線性分層模型與貝葉斯方法結合起來,應用WinBUGS軟件對精算實務中的經典流量三角形數(shù)據進行數(shù)值分析,并使用MCMC隨機模擬方法得到了各種模型結構下最終損失和索賠準備金的完整預測分布及其分布特征。這種方法克服了其他準備金評估模型存在的缺陷,不但可以考慮不同事故年索賠進展的同質性和差異性,而且可以有效度量尾部進展的不確定性。
[Abstract]:Based on Bayesian nonlinear delamination model, a stochastic method of one-variable claim reserve evaluation is proposed. Ten suitable models are designed, and the nonlinear layered model is combined with Bayesian method. The classical flow triangle data in actuarial practice are analyzed numerically by WinBUGS software, and the complete predicted distribution and distribution characteristics of final loss and claim reserve under various model structures are obtained by using MCMC stochastic simulation method. This method overcomes the defects of other reserve assessment models and can not only consider the homogeneity and difference of claim progress in different accident years but also measure the uncertainty of tail progress effectively.
【作者單位】： 復旦大學經濟學院;南開大學經濟學院;
【基金】：國家自然科學基金面上項目“非壽險定價與索賠準備金評估的分層模型研究”(71271121) 中央高�；究蒲袠I(yè)務費專項資金資助項目(跨學科創(chuàng)新團隊建設基金)“金融工程與精算學中的定量風險管理統(tǒng)計模型與方法”(NKZXTD1101)
【分類號】：F840;F224

【參考文獻】

相關期刊論文 前3條

1 段白鴿;張連增;;索賠準備金評估的非線性分層增長曲線模型研究[J];財經理論與實踐;2013年04期

2 段白鴿;張連增;;分層模型在非壽險精算學中的應用研究評述[J];統(tǒng)計研究;2013年05期

3 張連增;段白鴿;;損失進展過程建模與隨機性索賠準備金評估[J];山西財經大學學報;2012年11期

【二級參考文獻】

相關期刊論文 前2條

1 張連增;段白鴿;;基于GLM的未決賠款準備金評估的隨機性鏈梯法[J];財經理論與實踐;2012年01期

2 毛澤春,劉錦萼;廣義線性模型與保費點數(shù)計價系統(tǒng)[J];統(tǒng)計研究;2002年06期

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 郜元興;王俊杰;;貝葉斯方法在指數(shù)編制中的應用[J];當代經理人(中旬刊);2006年21期

2 譚德俊;呂寶華;;基于貝葉斯方法的信用風險損失分布研究[J];統(tǒng)計與信息論壇;2008年11期

3 李鵬;;貝葉斯神經網絡在誤差修正中的應用研究[J];今日科苑;2009年06期

4 樊重俊;姚莎;;貝葉斯時間序列方法研究與應用評述[J];統(tǒng)計與決策;2009年06期

5 傅偉;胡輝;龍美林;;淺談粗差探測方法[J];北京測繪;2011年03期

6 張志強;;我國城鎮(zhèn)居民投資乘數(shù)的貝葉斯實證分析[J];廣東財經職業(yè)學院學報;2007年04期

7 高全勝;;小樣本下日內風險計量指標的貝葉斯算法[J];統(tǒng)計與決策;2008年24期

8 丁東洋;周麗莉;;貨幣政策風險與不確定性的統(tǒng)計學分析[J];統(tǒng)計與決策;2009年09期

9 朱景陽;;基于貝葉斯方法的事件推理[J];科技信息;2010年33期

10 徐福榮;周源泉;;正態(tài)模型可靠性的貝葉斯下界的數(shù)值解[J];福建師范大學學報(自然科學版);1982年01期

相關會議論文 前10條

1 David Z.D'Argenio;;貝葉斯方法在實驗室研究向臨床的轉化以及辨識隱含亞群體中的應用(英文)[A];中國藥理學會臨床藥理學專業(yè)委員會會議暨第十次全國臨床藥理學學術會議論文集[C];2007年

2 蔣富勤;趙航芳;;運動目標狀態(tài)序貫貝葉斯濾波[A];浙江省信號處理學會2011學術年會論文集[C];2011年

3 方敬;肖揚;;超聲波圖像邊界抽取的貝葉斯方法及其在圖像分割中的應用[A];第三屆全國數(shù)字成像技術及相關材料發(fā)展與應用學術研討會論文摘要集[C];2004年

4 張志斌;施水才;呂學強;;基于貝葉斯方法的中文垃圾郵件過濾技術綜述[A];中文信息處理前沿進展——中國中文信息學會二十五周年學術會議論文集[C];2006年

5 唐健;張建慧;傅敏;;寬帶網絡流量矩陣估計的自適應正則貝葉斯方法ARBM[A];通信理論與信號處理新進展——2005年通信理論與信號處理年會論文集[C];2005年

6 朱春華;陳桂景;;兩步設計中的漸近最優(yōu)設計[A];2003中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會第十一屆學術年會論文集（下）[C];2003年

7 李亮平;林清;周成昀;劉澤宇;羅道榮;陳小佳;張謝東;;預應力混凝土梁施工的撓度預控研究[A];第二屆全國公路科技創(chuàng)新高層論壇論文集（上卷）[C];2004年

8 盧文鋒;;基于貝葉斯方法的超聲波圖像邊界檢測[A];2007北京地區(qū)高校研究生學術交流會通信與信息技術會議論文集（上冊）[C];2008年

9 楊林山;譚艷姬;;個體成長模型及貝葉斯方法在縱向研究中的應用——以大學新生經濟適應性為例[A];全國教育與心理統(tǒng)計與測量學術年會暨第八屆海峽兩岸心理與教育測驗學術研討會論文摘要集[C];2008年

10 鄭建國;張?zhí)K民;吳世明;;樁基承載力概率分析的貝葉斯方法[A];西部大開發(fā) 科教先行與可持續(xù)發(fā)展——中國科協(xié)2000年學術年會文集[C];2000年

相關重要報紙文章 前10條

1 閆強 舒華英;互聯(lián)網治理的分層模型及其生命周期[N];人民郵電;2005年

2 本版編輯邋紫箕 王海峰 一二;藥物試驗“偏心”要不得[N];醫(yī)藥經濟報;2007年

3 北京郵電大學經濟管理學院 閆強 舒華英;互聯(lián)網生命周期左右分層治理模式[N];通信產業(yè)報;2005年

4 張曉兵;四階段演繹反垃圾郵件進程[N];中國計算機報;2007年

5 廣發(fā)期貨發(fā)展研究中心 許江山 編譯;投資沖擊與經濟周期[N];期貨日報;2010年

6 周曉娟;NGN不是單項技術的引入[N];通信產業(yè)報;2007年

7 北京郵電大學電信工程學院 涂奎邋劉丹譜;安全機制須跟進UWB發(fā)展步伐[N];通信產業(yè)報;2007年

8 謝斌鑫;邊緣的萬兆[N];中國計算機報;2004年

9 郭之虞 馬宏驥;如何看待與使用系列樣品■年代校正方法[N];中國文物報;2002年

10 董國飛 馮毅 張翼;客戶服務和主動營銷的有機結合[N];中國計算機報;2006年

相關博士學位論文 前10條

1 江敏;貝葉斯優(yōu)化算法的若干問題研究及應用[D];上海大學;2012年

2 曲彥文;貝葉斯濾波若干問題研究[D];南京理工大學;2010年

3 劉偉;基于貝葉斯方法的有限混合模型選擇[D];東北師范大學;2010年

4 關景火;三維人體的彈性表面分層模型研究[D];華中科技大學;2004年

5 曾惠芳;基于MCMC算法的貝葉斯分位回歸計量模型及應用研究[D];湖南大學;2011年

6 張洪剛;貝葉斯概率水文預報系統(tǒng)及其應用研究[D];武漢大學;2005年

7 陳斌;瘦肉型豬的場內遺傳評估及遺傳分析研究[D];湖南農業(yè)大學;2005年

8 趙軍偉;血吸蟲病流行的動力學模型及其在實際中的應用模擬[D];復旦大學;2008年

9 雷菊陽;復雜環(huán)境下動態(tài)系統(tǒng)結構學習[D];上海交通大學;2009年

10 李素芳;基于貝葉斯分位回歸理論的截面相依面板協(xié)整研究[D];湖南大學;2012年

相關碩士學位論文 前10條

1 朱麗葉;分層模型與貝葉斯方法[D];暨南大學;2012年

2 張龍;網絡蠕蟲檢測與控制技術的研究[D];大連海事大學;2007年

3 張兆中;WEB文本挖掘的聚類分析[D];山東科技大學;2005年

4 王麗麗;轉變點問題的統(tǒng)計推斷及應用[D];華中科技大學;2005年

5 劉海芳;既有結構恒荷載和材料強度的統(tǒng)計推斷[D];西安建筑科技大學;2006年

6 馬達;基于貝葉斯的判別理論及其算法實現(xiàn)[D];中國地質大學（北京）;2011年

7 丁進;VaR模型方法的研究[D];北京化工大學;2005年

8 洪寧;計量經濟學中兩種估計方法的實例應用[D];華中科技大學;2006年

9 王釗;基于貝葉斯廣義線性模型的準備金估計方法[D];天津財經大學;2009年

10 闕慧敏;基于先驗信息的統(tǒng)計預測方法及其應用研究[D];華北電力大學（北京）;2011年

，

本文編號：2078398