本文選題：Lee-Carter模型 + 長壽風險��； 參考：《保險研究》2013年06期

【摘要】：本文基于隨機死亡率預(yù)測,并將年金合同定價問題與年金保單組的破產(chǎn)概率相結(jié)合,對我國年金業(yè)務(wù)中蘊含的長壽風險進行了實證研究。一方面,在死亡率預(yù)測的基礎(chǔ)上,研究了即期年金保單組未來現(xiàn)金流的分布特征,探討了保單規(guī)模和性別對長壽風險的影響;另一方面,在考慮長壽風險條件下,測算了即期年金保單組的未來現(xiàn)金流,討論了長壽風險對保單組破產(chǎn)概率和破產(chǎn)時間的影響,以及對沖長壽風險時對資產(chǎn)回報率要求。
[Abstract]:Based on the prediction of random mortality and combining the pricing of annuity contract with the ruin probability of pension policy group, this paper makes an empirical study on the longevity risk in the annuity business in China. On the one hand, on the basis of mortality prediction, this paper studies the distribution characteristics of future cash flow of spot annuity policy groups, discusses the influence of policy size and gender on longevity risk, on the other hand, under the condition of considering longevity risk, The future cash flow of spot annuity policy group is calculated. The influence of longevity risk on bankruptcy probability and ruin time of policy group and the requirement of return on assets when hedging longevity risk are discussed.
【作者單位】： 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學統(tǒng)計與數(shù)學學院;中國人民大學統(tǒng)計學院;
【基金】：教育部重點研究基地重大項目“我國養(yǎng)老金體系政府擔保風險研究”(10JJD790037)支持
【分類號】：F842

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 高建偉,邱菀華;定期人壽保險中的破產(chǎn)模型[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2002年05期

2 張英瑞;于偉波;;一類具有免賠額問題的破產(chǎn)概率[J];周口師范學院學報;2008年05期

3 任明浩;;具有不同利率的有限時間破產(chǎn)概率分析[J];廣西大學學報(哲學社會科學版);2008年S2期

4 段智力;樊洪杰;;兩種分布條件下保險公司破產(chǎn)概率的比較[J];白城師范學院學報;2008年06期

5 聶高琴;劉黎明;;一類帶干擾的雙險種風險模型[J];統(tǒng)計與決策;2009年17期

6 劉南寧;李俊平;;廣義二元復(fù)合二項風險模型的破產(chǎn)概率[J];數(shù)學理論與應(yīng)用;2009年04期

7 董迎輝;王過京;;常利率下帶干擾負風險和模型的破產(chǎn)概率[J];應(yīng)用數(shù)學學報;2010年01期

8 萬冬梅;洪巖;;基于保險投資風險模型的破產(chǎn)分析[J];黃河水利職業(yè)技術(shù)學院學報;2010年04期

9 萬冬梅;;一類雙險種風險模型的破產(chǎn)概率[J];商丘職業(yè)技術(shù)學院學報;2010年05期

10 韓俊霞,高俊山;引入固定利率因素的保險公司破產(chǎn)模型[J];商場現(xiàn)代化;2005年14期

相關(guān)會議論文 前10條

1 杜鵑;;長壽風險對年金產(chǎn)品的償付壓力分析[A];改革開放三十年：保險、金融與經(jīng)濟發(fā)展的經(jīng)驗和挑戰(zhàn)——北大賽瑟（CCISSR）論壇文集·2008[C];2008年

2 郭紅財;王傳玉;陳安平;;變利率相關(guān)風險破產(chǎn)概率的估計[A];第九屆中國不確定系統(tǒng)年會、第五屆中國智能計算大會、第十三屆中國青年信息與管理學者大會論文集[C];2011年

3 陳秉正;祝偉;;長壽風險管理研究綜述[A];改革開放三十年：保險、金融與經(jīng)濟發(fā)展的經(jīng)驗和挑戰(zhàn)——北大賽瑟（CCISSR）論壇文集·2008[C];2008年

4 陳安平;王傳玉;郭紅財;;帶干擾的相關(guān)風險模型下的破產(chǎn)概率[A];第九屆中國不確定系統(tǒng)年會、第五屆中國智能計算大會、第十三屆中國青年信息與管理學者大會論文集[C];2011年

5 孟生旺;;保險公司的償付能力監(jiān)管模型[A];2003中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會第十一屆學術(shù)年會論文集（上）[C];2003年

6 高建偉;李春杰;;條件自回歸利率下繳費預(yù)定型企業(yè)年金保險的生存年金精算現(xiàn)值模型[A];2003年中國管理科學學術(shù)會議論文集[C];2003年

7 羅旋;崔國忠;;推廣的更新風險模型中破產(chǎn)概率的若干結(jié)果[A];第二十九屆中國控制會議論文集[C];2010年

8 劉俊峰;夏樂天;;保費隨機的帶干擾離散時間風險模型的破產(chǎn)概率[A];江蘇省現(xiàn)場統(tǒng)計研究會第十次學術(shù)年會論文集[C];2006年

9 劉兆君;;保險公司經(jīng)營風險的模糊度量[A];第八屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2010年

10 吳佳琦;于小東;;繳費確定型企業(yè)年金的最佳領(lǐng)取方案[A];風險管理與經(jīng)濟安全：金融保險業(yè)的視角——北大CCISSR論壇文集·2006[C];2006年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 鄭文華;湛江國壽：去年回報客戶6698萬元[N];中國保險報;2004年

2 韓曉強;合眾人壽璀璨人生年金保險上市[N];中國改革報;2007年

3 孟薇薇;購買養(yǎng)老保險要考慮全面[N];中國證券報;2007年

4 張振華 王麗嘉;保險也有生存“回報”[N];中國保險報;2003年

5 姜欣蔚;商業(yè)養(yǎng)老保險漸受中產(chǎn)階層青睞[N];經(jīng)濟視點報;2007年

6 ;塔澳歷史：最初的日子（1）[N];中國保險報;2000年

7 ;光大永明推出“福享人生”分紅型兩全保險[N];中國保險報;2008年

8 黃曉琴;太平人壽繼續(xù)力推投連險[N];證券日報;2004年

9 友邦;搭配保險責任組合保單權(quán)益[N];中國保險報;2004年

10 譚媛媛;對保險產(chǎn)品創(chuàng)新的建議[N];中國保險報;2010年

相關(guān)博士學位論文 前10條

1 高慶武;若干非標準風險模型的破產(chǎn)概率的漸近性態(tài)[D];蘇州大學;2010年

2 趙武;聚合風險模型下保險公司的投資策略和破產(chǎn)概率的研究[D];電子科技大學;2009年

3 陳洋;二維風險模型的破產(chǎn)概率的漸近性分析[D];蘇州大學;2013年

4 郭風龍;考慮投資收益和相依結(jié)構(gòu)的保險風險模型破產(chǎn)概率研究[D];電子科技大學;2012年

5 董英華;隨機利率下風險模型破產(chǎn)概率的研究[D];蘇州大學;2012年

6 白曉東;重尾相依風險模型破產(chǎn)概率的漸近性分析[D];大連理工大學;2012年

7 張奕;相依風險研究及其在保險中的應(yīng)用[D];浙江大學;2007年

8 楊洋;重尾風險模型中若干問題的研究[D];蘇州大學;2008年

9 趙飛;金融保險中的若干模型與分析[D];上海大學;2009年

10 王曉易;保險公司和商業(yè)銀行的風險問題研究[D];天津大學;2006年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 張馨方;變破產(chǎn)下限風險模型破產(chǎn)概率的探討[D];河南理工大學;2011年

2 楊恒;不同因素下風險模型的破產(chǎn)概率及最憂控制的研究[D];蘭州理工大學;2010年

3 魏躍;最優(yōu)投資情形下保險企業(yè)的破產(chǎn)概率研究[D];吉林大學;2010年

4 李鳳玲;帶指數(shù)Lévy過程的更新風險模型中的有限時間破產(chǎn)概率[D];暨南大學;2010年

5 徐然然;帶常利息率的相依風險模型的破產(chǎn)概率[D];曲阜師范大學;2010年

6 王曄;有關(guān)Pareto損失分布的破產(chǎn)概率的近似計算[D];吉林大學;2007年

7 顧群;基于相依和再保險風險模型問題的研究[D];蘭州理工大學;2010年

8 陳暢;幾類特殊雙險種更新風險模型的研究[D];中南大學;2007年

9 郭立娟;幾類混合保費收入的二項風險模型的研究[D];中南大學;2007年

10 葛明星;重尾風險模型及其在社會保險中的應(yīng)用研究[D];山東科技大學;2007年

，

本文編號：1848743