本文關(guān)鍵詞：相依利率下離散時(shí)間再保險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問(wèn)題　出處：《應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)》2014年03期 　論文類(lèi)型：期刊論文

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【摘要】：本文研究了離散時(shí)間一般再保險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率,得出利率為一階自回歸情形下的破產(chǎn)概率滿足的微積分方程,利用遞推方法給出破產(chǎn)概率的上界,并將結(jié)果分別運(yùn)用于比例再保險(xiǎn)和超額損失再保險(xiǎn)的情形,最后運(yùn)用圖表對(duì)文中得出的結(jié)論進(jìn)行了說(shuō)明.
【作者單位】： 安徽大學(xué)江淮學(xué)院公共基礎(chǔ)部;
【基金】：安徽大學(xué)江淮學(xué)院院級(jí)基金(2012KJ1002,2013KJ0001,2013JY0002)資助
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F840
【正文快照】： §1.弓I言離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型在很多文獻(xiàn)中都有討論,Cai(2002a,2002b)分別討論了帶隨機(jī)利率和一階自回歸利率的離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型,并分別通過(guò)鞅方法和遞推方法得到模型的破產(chǎn)概率上界,He等(2012)將利率推廣為馬氏過(guò)程,得到了類(lèi)似的結(jié)論,Yang和Zhang(2006)通過(guò)鞅方法得出隨機(jī)利率

【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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2 陳安平;王傳玉;郭紅財(cái);;帶干擾的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型下的破產(chǎn)概率[A];第九屆中國(guó)不確定系統(tǒng)年會(huì)、第五屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)、第十三屆中國(guó)青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2011年

3 李澤慧;沈俊山;朱金霞;;一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率估計(jì)[A];2003中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十一屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下）[C];2003年

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3 馬秀麗;帶負(fù)相依索賠時(shí)間間隔的有限時(shí)破產(chǎn)概率的一致漸近性[D];蘇州大學(xué);2009年

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5 溫曉楠;幾類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率及相關(guān)問(wèn)題的研究[D];燕山大學(xué);2010年

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10 劉靜;帶干擾的風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[D];浙江大學(xué);2006年

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本文編號(hào)：1323013