發(fā)布時間：2020-10-23 01:47

　　 戰(zhàn)略風險是企業(yè)生產經營中遇到的主要風險類型,全面影響到企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和生存危機,如何識別、評估和控制戰(zhàn)略風險的發(fā)生和發(fā)展,成為企業(yè)戰(zhàn)略管理者關注的核心問題。目前的戰(zhàn)略管理理論仍缺乏對這一領域的系統(tǒng)性研究,本文根據(jù)風險管理流程主要做了以下研究工作: (1)提出了戰(zhàn)略風險形成機理的理論模式和系統(tǒng)分析框架。從環(huán)境不確定性和組織調適能力分析了戰(zhàn)略風險形成的非均衡過程,從產業(yè)結構、產業(yè)位勢、產業(yè)演變、產業(yè)合作關系分析了戰(zhàn)略風險形成的外部性,從交易成本理論、資源基礎論、不確定性理論和戰(zhàn)略協(xié)同理論分析了企業(yè)縱向邊界決策風險和橫向邊界決策風險,初步建立了資源位理論模型和戰(zhàn)略風險狀態(tài)轉換的過程模式。 (2)基于卡普蘭的戰(zhàn)略地圖和波特的價值鏈所體現(xiàn)的戰(zhàn)略要素特征,提出基于環(huán)境、資源、流程和戰(zhàn)略四層瓶頸的戰(zhàn)略風險地圖(SRM),結合SRM結構,從外部產業(yè)市場環(huán)境、資源能力、組織、運營流程和戰(zhàn)略能力等方面提出戰(zhàn)略風險潛在影響因素假設,通過回歸分析,識別出具有回歸顯著性關鍵風險因素集,包括產業(yè)市場環(huán)境4個系統(tǒng)性風險因素和戰(zhàn)略資產、知識創(chuàng)新、組織管理、戰(zhàn)略運營、戰(zhàn)略能力等23個非系統(tǒng)性風險因素。 (3)運用結構方程建模(SEM)方法,對戰(zhàn)略風險因素與風險后果之間的作用關系進行了分析,識別出戰(zhàn)略風險形成的路徑影響。通過基本適配標準、整體適配標準和內在結構適配度標準對整體模型進行了擬合檢驗,并進行了路徑效用分析和恒等性檢驗。 (4)根據(jù)戰(zhàn)略風險的競爭性、生存性和成長性三個典型特征,從風險可能性和風險后果二個方面對戰(zhàn)略風險進行評估,以絕對收益的變化、相對競爭優(yōu)勢變動作為風險后果、以風險因素潛在變化作為風險可能性建立了三維戰(zhàn)略風險評價模型。評估方法采用基于粗糙集定權的戰(zhàn)略風險組合評價方法。 (5)利用質量管理學上EWMA控制圖的預警思想和計量經濟學VARMA模型,提出基于時間序列的戰(zhàn)略風險VARMA—EWMA動態(tài)預警模型。根據(jù)我國上市公司的財務數(shù)據(jù)進行了實證分析,并與CUSUM模型、MDA模型和Logit模型進行了對比分析。
【學位單位】：北京科技大學
【學位級別】：博士
【學位年份】：2008
【中圖分類】：F272;F224
【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究背景和意義
    1.2 研究范圍和結構框架
    1.3 研究目標和研究內容
    1.4 研究方法
2 文獻綜述
    2.1 戰(zhàn)略風險概念和識別的結構模型
        2.1.1 戰(zhàn)略風險概念和內涵研究
        2.1.2 戰(zhàn)略風險與相關概念的比較分析
        2.1.3 戰(zhàn)略風險識別的結構模型
    2.2 戰(zhàn)略風險度量研究
        2.2.1 早期的戰(zhàn)略風險度量方法
        2.2.2 目前開拓創(chuàng)新的戰(zhàn)略風險度量方法
    2.3 戰(zhàn)略風險相關理論和風險識別技術
        2.3.1 戰(zhàn)略風險研究的相關基礎理論
        2.3.2 戰(zhàn)略風險識別技術
    2.4 國內對戰(zhàn)略風險的研究現(xiàn)狀
    2.5 關于現(xiàn)有研究的總體評述
    2.6 本章小結
3 企業(yè)戰(zhàn)略風險形成機理分析
    3.1 基于組織—環(huán)境關系的戰(zhàn)略風險形成過程
        3.1.1 戰(zhàn)略風險生成的前因性分析
        3.1.2 環(huán)境不確定性及其外部風險
        3.1.3 組織調適及其結構惰性
        3.1.4 環(huán)境不確定性、組織調適與風險關系
    3.2 戰(zhàn)略風險的狀態(tài)變化
        3.2.1 戰(zhàn)略偏移與風險衍變過程
        3.2.2 戰(zhàn)略風險狀態(tài)轉變過程描述
    3.3 企業(yè)戰(zhàn)略風險生成的產業(yè)市場環(huán)境特征
        3.3.1 產業(yè)市場環(huán)境特征
        3.3.2 產業(yè)結構性風險
        3.3.3 產業(yè)演變風險
        3.3.4 產業(yè)位勢風險
        3.3.5 產業(yè)合作風險
    3.4 戰(zhàn)略風險生成的內核機制
        3.4.1 企業(yè)資源位與戰(zhàn)略風險
        3.4.2 核心剛性與戰(zhàn)略風險
    3.5 企業(yè)邊界決策與戰(zhàn)略風險
        3.5.1 企業(yè)邊界決策的理論取向及其風險分析框架
        3.5.2 企業(yè)縱向邊界決策：業(yè)務選擇與經營風險
        3.5.3 企業(yè)橫向邊界決策：業(yè)務中的關聯(lián)、共享和協(xié)同風險
    3.6 本章小結
4 企業(yè)戰(zhàn)略風險形成的關鍵風險因素識別
    4.1 概念模型和風險因素組成結構
    4.2 戰(zhàn)略風險的潛在風險因素假設
        4.2.1 外部環(huán)境因素
        4.2.2 戰(zhàn)略能力因素
        4.2.3 組織因素
        4.2.4 運營流程因素
        4.2.5 資源能力因素
    4.3 問卷設計與數(shù)據(jù)收集
        4.3.1 問卷設計
        4.3.2 問卷收集與樣本特征
    4.4 統(tǒng)計分析和研究結果
        4.4.1 量表的信度和效度分析
        4.4.2 因子分析
        4.4.3 回歸分析
    4.5 本章小結
5 戰(zhàn)略風險形成的關系路徑分析
    5.1 概念模型與研究假設
    5.2 研究設計
    5.3 模型分析及研究結果
        5.3.1 結構方程模型路徑關系及其檢驗
        5.3.2 修正結構方程評估與檢驗
        5.3.3 假設檢驗
        5.3.4 路徑效用分析
        5.3.5 恒等性檢驗
    5.4 本章小結
6 企業(yè)戰(zhàn)略風險評估
    6.1 企業(yè)戰(zhàn)略風險特征和風險評估內容
        6.1.1 戰(zhàn)略風險特征
        6.1.2 戰(zhàn)略風險評估的結構模型
        6.1.3 戰(zhàn)略風險評估指標體系
        6.1.4 戰(zhàn)略風險評估方法的選擇
    6.2 戰(zhàn)略風險評估方法基本理論與步驟
        6.2.1 粗糙集理論及其定權原理
        6.2.2 未確知測度
        6.2.3 系統(tǒng)熵評價
    6.3 風險評估過程及實證結果
        6.3.1 指標權重的確定
        6.3.2 綜合評估過程及結果
        6.3.3 戰(zhàn)略風險的組合評價
    6.4 本章小結
7 戰(zhàn)略風險的動態(tài)預警
    7.1 企業(yè)戰(zhàn)略風險預警方法述評
    7.2 研究方法
        7.2.1 多維自回歸滑動平均模型
        7.2.2 指數(shù)加權移動平均控制圖預測思想
        7.2.3 VARMA-EWMA 模型預警原理
        7.2.4 模型參數(shù)λ和L 的確定
    7.3 實證分析
        7.3.1 樣本選取
        7.3.2 數(shù)據(jù)特征檢驗
        7.3.3 VARMA-EWMA 模型預測結果
        7.3.4 模型測試樣本分析
        7.3.5 恒等性檢驗
    7.4 本章小結
8 總結與展望
    8.1 主要研究成果與結論
    8.2 創(chuàng)新點
    8.3 研究展望
參考文獻
在學研究成果
致謝

【引證文獻】

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9 陳敏;基于Fuzzy-ANP的某國有水電企業(yè)戰(zhàn)略風險評價研究與應用[D];重慶大學;2012年

10 孫郁楓;房地產投資風險評估及規(guī)避策略研究[D];大連海事大學;2013年

本文編號：2852388