論文旨在通過(guò)記憶性、持續(xù)性和分形研究探討金融市場(chǎng)時(shí)間序列特性和規(guī)律。 首先論文綜述以往文獻(xiàn)研究成果,在論文的第二章給出記憶性、持續(xù)性的各種不同的定義,在此基礎(chǔ)上,討論記憶性和持續(xù)性的關(guān)系。因?yàn)橛泻芏鄬W(xué)者在討論持續(xù)性時(shí)都應(yīng)用了單位根的概念,論文因此也闡述了單位根和持續(xù)性的關(guān)系。 在論文的第三章,重點(diǎn)研究幾種常見的離散時(shí)間序列模型和連續(xù)時(shí)間序列的特性。對(duì)連續(xù)時(shí)間序列模型FRACIMA和離散時(shí)間序列模型ARFIMA的記憶性進(jìn)行了比較研究。 在第四章首先全面介紹自回歸條件(ARCH)模型的各種形式,接著詳細(xì)各類模型的特性。條件異方差的持續(xù)性現(xiàn)象是人們?cè)谘芯拷?jīng)濟(jì)和金融時(shí)間序列中發(fā)現(xiàn)的一種普遍現(xiàn)象,由于這一類現(xiàn)象與關(guān)于時(shí)間序列條件均值的長(zhǎng)記憶現(xiàn)象在結(jié)構(gòu)上具有相似性,因此有關(guān)長(zhǎng)記憶研究的方法很自然地被查用到條件異方差持續(xù)性的研究當(dāng)中。由于人們還沒有提出一個(gè)明確統(tǒng)一的關(guān)于時(shí)間序列持續(xù)性的定義,論文根據(jù)目前有關(guān)條件異方差持續(xù)性研究的文獻(xiàn),針對(duì)每一個(gè)具體時(shí)間序列模型而提出此類時(shí)間序列模型的持續(xù)性定義,并對(duì)ARCH類模型的持續(xù)性、向量ARCH模型的持續(xù)性和協(xié)同持續(xù)性進(jìn)行詳細(xì)的研究。 隨機(jī)波動(dòng)模型,簡(jiǎn)稱SV模型,是一種關(guān)于波動(dòng)性定量分析計(jì)量方法。在論文第五章研究了SV模型、向量SV模型的記憶性、持續(xù)性和協(xié)同持續(xù)性。 論文第六章研究分形市場(chǎng)理論和分形市場(chǎng)分析,詳細(xì)介紹了分形市場(chǎng)假說(shuō)、分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)、條件指數(shù)依賴(CED)模型和分形市場(chǎng)動(dòng)力學(xué)(FMD)模型,進(jìn)一步闡述市場(chǎng)的分形結(jié)構(gòu)規(guī)律。 最后,在論文第七章利用1998年6月19日-2003年6月18日美圓對(duì)歐圓(ustoeuro)和美圓對(duì)英鎊(ustopounda)的日收盤價(jià)作為研究的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行金融市場(chǎng)記憶性實(shí)證研究和持續(xù)性實(shí)證研究;利用上證綜合指數(shù)1990年12月9日-2003年5月12日,共計(jì)3049個(gè)觀察值和深交所成分指數(shù)1996年2月13日-2003年5月12日,共計(jì)1740個(gè)觀察值進(jìn)行金融市場(chǎng)R/S分析實(shí)證研究,研究結(jié)果表明兩市場(chǎng)具有分形結(jié)構(gòu)。
【學(xué)位單位】：天津大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位年份】：2002
【中圖分類】：F224
【文章目錄】：
第一章 緒論
    1.1 論文研究背景
    1.2 論文的基本結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 長(zhǎng)記憶和持續(xù)性等概念介紹
    2.1 長(zhǎng)記憶的定義
    2.2 持續(xù)性的定義及其與長(zhǎng)記憶關(guān)系
    2.3 幾種長(zhǎng)記憶時(shí)間序列模型
    2.4 單整與單位根
第三章 自回歸移動(dòng)平均類模型和連續(xù)時(shí)間模型的長(zhǎng)記憶性
    3.1 自回歸移動(dòng)平均時(shí)間序列三種基本模型介紹
    3.2 ARFIMA 模型參數(shù)估計(jì)的 Bayesian 方法
    3.3 連續(xù)時(shí)間模型的長(zhǎng)記憶性
    3.4 FRACIMA 模型與 ARFIMA 模型比較
第四章 自回歸條件異方差類模型持續(xù)性
    4.1 線性自回歸條件異方差(LARCH)模型
    4.2 其他自回歸條件異方差模型
    4.3 廣義自回歸條件異方差(GARCH)模型
    4.4 ARCH 模型族的檢驗(yàn)
    4.5 向量自回歸條件異方差類模型
    4.6 ARCH 類模型持續(xù)性研究
第五章 隨機(jī)波動(dòng)模型的持續(xù)性
    5.1 隨機(jī)波動(dòng)模型種類介紹
    5.2 SV 模型檢驗(yàn)和參數(shù)估計(jì)方法介紹
    5.3 SV 模型的記憶性和持續(xù)性
第六章 分形市場(chǎng)理論與分形市場(chǎng)分析
    6.1 引言
    6.2 分形市場(chǎng)假說(shuō)(FMH)
    6.3 分形分布和R/S 分析
    6.4 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)
    6.5 條件指數(shù)依賴(CED)模型
    6.6 分形市場(chǎng)動(dòng)力學(xué)(FMD)模型
第七章 實(shí)證研究
    7.1 金融市場(chǎng)記憶實(shí)證分析
    7.2 時(shí)間序列的持續(xù)性實(shí)證研究
    7.3 金融市場(chǎng)R/S 分析實(shí)證研究
參考文獻(xiàn)
完成論文情況
致謝

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